利率市场化改革进程中我国商业银行利率风险管理研究

发布时间：2019-11-23 12:12

【摘要】：利率市场化研究，特别是与之相关的风险研究一直是国内外金融领域关注的焦点。20世纪90年代以来，我国逐步加快了利率市场化的改革步伐，在改革过程中，作为金融市场重要的微观主体，商业银行不可避免地面临利率市场化的挑战，如何对利率风险进行系统管理，成为学术界和金融业界人士关注的问题。 本文通过归纳、数理统计、定量与定性分析相结合等方法对相关理论及利率风险管理模型进行适用性探讨，结合我国商业银行实际探讨其面临的利率风险困境，并对其提出相关建议。首先探讨利率市场化改革对我国商业银行的影响，随后分析我国的商业银行面临的利率风险现状及风险应对的能力。结合我国商业银行的实际，选择适应我国商业银行的利率风险管理模式及技术。最后，从宏观及微观的两个层面探讨，在利率市场化进程中，我国商业银行该如何完善利率风险管理的问题，探索更具可行性的利率风险管理体制。 研究表明利率市场化改革给商业银行带来的利率风险日益明显，现阶段较为适合我国商业银行利率风险控制的方法仍是以利率敏感性缺口管理为主、持续期缺口管理为辅，而运用金融衍生工具对表外业务调整目前仍无法成为我国商业银行利率风险管理的主要手段。
【图文】：

国债的比例明显上升，这就为收益率风险埋下了隐患。从较长利率市场化后，随市场利率的上升，债券投资的收益率的优势存在收益率曲线风险。接下来从 2010 年我国银行间市场国债分析。（见图 3-1，2010 年银行间市场国债收益率曲线走势图）2间市场国债收益率整体呈现平坦化上移趋势，分阶段看其走势，2009 年年末至 2010 年 8 月下旬，该段时间短端呈整体上升保持稳定下行；第二阶段，2010 年 9 月上旬至 2010 年 11 月中了明显的陡峭上移走势，其中中期品种的收益率上行幅度是最，2010 年 11 月下旬至年末，该阶段短端收益率大幅上升，曲上升，不同期限收益率水平达全年最高值。其中，第二阶段出走势，是由于债券组合中不同期限债券的价格波动不一致，，导结构的非平行移动。从另一个侧面也说明我国商业银行存在一风险。
【学位授予单位】：暨南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.2

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本文编号：2564946