基于Logistic预测模型的风格择时量化研究

发布时间：2020-03-03 19:38

【摘要】：风格投资对基金业绩有重要影响,但风格固定并不是最优的投资策略,紧随风格变化、切换风格投资组合是战胜市场的关键。我们采用Logistic二元选择对风格轮换进行预测,得到较好的效果。研究发现,利用Logistic预测结果进行风格择时,能够获得相对于固定风格的显著的超额收益。
【图文】：

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【参考文献】

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本文编号：2584549