招商银行操作风险实证研究

发布时间：2020-03-21 11:19

【摘要】： 作为实现金融资源合理配置最重要的组成部分,商业银行就一直受到各国投资者和监管机构的广泛关注。自20世纪80年代以来发生的一系列银行操作风险事件使得银行经营者和监管者普遍意识到操作风险管理的重要性。各国都开始研究如何更好的管理和控制银行操作风险。 中国在加入WTO后,金融市场逐步开放,商业银行迅速发展,但随之而来的是风险管理压力的增加。随着信用风险和市场风险管理的日渐成熟,国内监管机构逐步认识到操作风险的重要性,开始努力学习发达国家的管理模式和经验,从定性和定量的多个方面完善操作风险的管理。尽管取得了巨大的进步,初步建立了操作风险管理体系,但与国外相比依然存在着较大差距。 本文将中国股份制商业银行中比较成功的招商银行作为研究对象,结合银监会和招商银行自身的风险管理架构、管理措施和业务流程中的操作风险管理手段来对招商银行进行分析。在定性分析的同时,搜集其多年的财务数据,运用操作风险定量分析法中的基本指标法和标准法对加权操作风险资本进行估算。在对两种方法进行比较后,采用合适的方法计算加权操作风险资本,并代入到新巴塞尔协议中的资本充足率公式进行计算。在此基础上,将所得数据与招商银行自身公布年报中的资本充足率计算结果进行对比。通过对招商银行操作风险控制情况的分析,可以发现作为目前国内商业股份制商业银行典范的招商银行在操作风险组织结构、管理政策、控制环境以及流程控制中存在的一些问题。根据国际银行监管机构的要求,特别是以巴塞尔委员会的规定为标准,探寻如何根据招商银行的具体情况,来更好的完善其操作风险管理控制能力。
【图文】：

研究架构图

图 4-1 招商银行操作风险防御层次简要示意图4.2.2 总行操作风险管理招商银行总行的内部风险控制结构设置属于职能型的组织结构模式。整个银行的经营管理按职能部门划分，风险管理部门与其他职能部门平行，负责整个银行业务的风险控制。在总行行长之下，风险控制委员会是负责风险控制与管理具体工作的最高部门，，是招商银行风险与内控管理的组织、决策和协调机构。主要职责有：1．组织协调管理委员会组成部门的工作，协调跨委员会的重要工作事项；2．审议管理委员会及组成部门的年度工作计划；3．审议组成部门提出的业务发展规划、综合经营计划和部门预算方案；
【学位授予单位】：中国地质大学（北京）
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.2

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本文编号：2593253