一般效用函数的最优投资消费问题

发布时间：2020-04-05 17:18

【摘要】： 一个常系数条件下连续时间最优投资消费问题,主要研究如何进行投资与消费的合理分配,以使投资者实现消费过程和最终财富期望最大化的目的.本文在卖空限制下,对于一般效用函数,使用对偶方法提出了对偶问题,并给出了两个问题相应值函数满足的HJB方程和方程的解,通过求解对偶问题解决了原问题.本文的最后给出了一些例子.
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F830.59

【共引文献】

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本文编号：2615299