中国利率市场化进程中商业银行的利率风险管理研究

发布时间：2017-03-24 17:13

  本文关键词：中国利率市场化进程中商业银行的利率风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：我国于1993年迈开利率市场化的步伐,当前正处于完善市场利率体系建设、深化存贷利率市场化的关键时期。利率市场化引起的利率不确定性和利率频繁波动大大加剧了商业银行的利率风险。但由于我国商业银行以往长期处于利率管制的生存环境之中,虽然逐渐认识到利率风险管理的重要性,但管理工作的开展仍面临着较大的约束,利率风险管理水平无法跟上利率市场化的步伐。因此,明确我国利率市场化进程及利率风险变化特点,并针对当前利率风险管理工作的不足之处,提出增强我国商业银行利率风险管理能力的对策就具有十分重要的意义。 本文以此为出发点,首先对我国利率市场化的阶段性成果进行了归纳和总结,然后按照利率市场化开始与否以及进行的程度,对商业银行在市场化开始前、进行中和实现后的利率风险进行了分类描述,细致地分析了商业银行可能面临的利率风险在市场化前后的变化特征。同时,本文在对比发达国家利率风险管理方法的同时,对这些管理方法在我国的适用性进行了深入和详细的分析,并认为利率敏感性缺口分析更适合当前我国金融市场和商业银行所处的发展阶段。鉴于此,本文对16家商业银行2006年至2011年的数据进行了实证分析,研究了三个利率变化周期下商业银行的利率风险暴露程度,并对不同类型的商业银行的利率风险管理现状进行了考察和总结。针对现阶段利率风险管理工作的不足,本文从完善外部金融环境、强化风险防范能力以及建立利率风险管理体系三个方面,提出了增强我国商业银行利率风险管理能力的相应对策。本文主要采用了定性分析和定量分析相结合、理论分析和实证分析相结合的研究方法,最后得出如下结论：利率风险将随着利率市场化进程而逐渐加深,我国商业银行应该根据金融市场的发展及自身的市场定位,加快经营模式的战略转型,从而增强自身抵御风险的能力；同时建立并完善利率风险管理体系,配合利率市场化的渐进式改革路径,对所采用的利率风险衡量及控制方法进行合理升级。
【关键词】：利率市场化 商业银行 利率风险 利率风险管理
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.33;F822.0
【目录】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-11
• 第一章 导论11-17
• 第一节 选题背景及研究意义11-12
• 第二节 国内外研究综述12-14
• 一、 国外研究综述12-13
• 二、 国内研究综述13-14
• 第三节 本文的研究方法及框架结构14-15
• 第四节 本文的创新与不足15-17
• 第二章 我国利率市场化进程与商业银行的利率风险17-29
• 第一节 我国利率市场化改革进程的回顾17-20
• 一、 银行间同业拆借市场利率先行开放17
• 二、 放开债券市场利率17-18
• 三、 金融机构存贷款利率市场化18-20
• 第二节 利率市场化对商业银行的影响分析20-23
• 一、 利率市场化在宏观层面的影响20-21
• 二、 利率市场化在微观层面的影响21-23
• 第三节 利率市场化进程中商业银行利率风险的变化与特点分析23-29
• 一、 商业银行利率风险的一般含义及成因23
• 二、 利率市场化以前商业银行利率风险的表现形式23-25
• 三、 利率市场化进程中商业银行面临的主要利率风险25-27
• 四、 利率市场化进程中商业银行利率风险的变化特征27-29
• 第三章 国外利率风险衡量方法及管理策略的比较分析29-43
• 第一节 国外风险管理基本流程29-30
• 第二节 国外利率风险衡量方法的比较分析30-38
• 一、 利率敏感性缺口分析30-31
• 二、 持续期缺口分析31-34
• 三、 VAR模型分析34-36
• 四、 情景分析和压力测试36-37
• 五、 几种风险衡量方法的比较37-38
• 第三节 国外利率风险控制策略的分析38-40
• 一、 资产负债表内管理策略38-39
• 二、 资产负债表外管理策略39-40
• 第四节 利率风险管理方法在我国的适用性分析40-43
• 一、 利率敏感性缺口分析的优势能与我国实际情况相匹配40-41
• 二、 持续期缺口分析更适用于利率市场化后的国内金融市场41
• 三、 VAR模型在我国的应用受到较大约束41
• 四、 相对于缺口管理,表外管理工具几乎处于空白状态41-43
• 第四章 利率市场化下我国商业银行利率风险管理的现状研究43-54
• 第一节 我国商业银行利率风险管理的实证分析43-51
• 一、 数据和样本区间的选择43-44
• 二、 利率风险指标的计算44-47
• 三、 我国商业银行利率风险的实证数据分析47-50
• 四、 我国商业银行利率风险管理的实证分析小结50-51
• 第二节 我国利率市场化进程中商业银行利率风险管理的问题研究51-54
• 一、 银行主观方面存在的问题51-53
• 二、 外部经营环境的制约引起的问题53-54
• 第五章 利率市场化进程中增强我国商业银行利率风险管理能力的对策研究54-65
• 第一节 创造良好的金融环境以应对利率市场化54-56
• 一、 加快金融市场的建设54-55
• 二、 调整和完善市场制度55-56
• 三、 对不同类型商业银行采取差别化策略56
• 第二节 积极增强利率风险防范能力56-59
• 一、 加快转变经营模式,有效推进战略转型57-58
• 二、 优化资产负债表结构58
• 三、 建立科学、高效的金融产品定价机制58-59
• 四、 建立风险管理人才培养机制59
• 第三节 建立商业银行的利率风险管理体系59-65
• 一、 建立利率趋势预测系统59-60
• 二、 建立并完善利率风险衡量与控制系统60-62
• 三、 建立利率风险管理系统62-65
• 第六章 结论65-66
• 附录66-67
• 参考文献67-70
• 后记70

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 郭世邦;;利率市场化将促使银行格局分化[J];金融管理与研究;2012年08期

2 孟龙,杨柳;巴塞尔委员会《利率风险管理原则》述要(上)[J];中国金融;1997年12期

3 庞东;;中国利率市场化的发展及前景展望[J];西部金融;2012年08期

4 巴曙松;王月香;;利率市场化提高了银行业的集中度——基于美、日等国的国际比较与借鉴[J];资本市场;2012年04期

5 樊志刚;胡婕;;利率市场化对银行业的挑战[J];中国金融;2012年15期

  本文关键词：中国利率市场化进程中商业银行的利率风险管理研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：265920