货物质押贷款业务风险评价与控制研究

发布时间：2020-06-20 11:47

【摘要】： 融资难一直是制约中小企业发展的瓶颈问题。20世纪九十年代末期,深圳发展银行与中储运合作,首次在国内开展物流金融业务。这一业务主要通过利用占企业大部分资金的货物来开展质押融资,这样不仅能有效控制银行贷款的违约损失,而且也为中小企业融资开辟了新的渠道。然而,物流金融本身具有一定的风险,目前国内有关物流金融风险评价和控制的理论还不成熟,尤其是缺乏定量研究。于此同时,货物质押作为物流金融的核心,对货物质押融资相关的风险评价和控制理论作进一步的量化研究具有较大的意义。 本文首先通过研究物流金融概念的演进、产生机理和基本业务模式,得出货物质押业务是物流金融的核心,然后描述了货物质押融资的概念、特征和业务控制方式。 在风险评价环节,本文在吸收现有研究成果的基础上,从货物质押业务整体考虑,构建了较全面的风险评价指标体系,并引入改进的模糊层次分析法进行了指标权重计算,结合多层次灰色评价法构建了灰色综合评价方法,得出风险度量值,并进行了实证研究。 在风险控制环节,本文从银行、物流企业角度提出了风险防范措施,并应用风险评价得出的风险度量值对基于货物市场价格风险的质押率计算模型作了改进,建立了能同时反映质押物市场价格风险和货物质押贷款业务风险的综合计算模型。
【学位授予单位】：北京交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F830.5
【图文】：

不同风险度量值条件一F，不同方法确定的质押率变化图Figs一 1thepledgeRatetoDifl七 rentMethodsunderDifl七rent形 skMeasureValue从表5一1和图5一1中，我们可以看到，VAR值法计算的质押率是固定值，不能反映同一种货物在不同信贷业务风险度量值条件下贷款业务风险的差异性。而通过V值法和组合法确定的质押率能较好地反映贷款业务风险的变化，可根据其值调整质押率，有效防范贷款业务本身风险引起的违约风险。同时，我们可以看到，在货物市场价格波动趋近一般水平时，当风险度量值接近不授予贷款时，V值法和组合法确定的质押率也接近实际应用值的下界;当风险度量值接近现实业务中的优质信贷业务时，由V值法和组合法确定的质押率也较低，接近于质押率实际应用值的上界

图5一1不同风险度量值条件一F，不同方法确定的质押率变化图Figs一 1thepledgeRatetoDifl七 rentMethodsunderDifl七rent形 skMeasureValue从表5一1和图5一1中，我们可以看到，VAR值法计算的质押率是固定值，不能反映同一种货物在不同信贷业务风险度量值条件下贷款业务风险的差异性。而通过V值法和组合法确定的质押率能较好地反映贷款业务风险的变化，可根据其值调整质押率，有效防范贷款业务本身风险引起的违约风险。同时，我们可以看到，在货物市场价格波动趋近一般水平时，当风险度量值接近不授予贷款时，V值法和组合法确定的质押率也接近实际应用值的下界;当风险度量值接近现实业务中的优质信贷业务时，由V值法和组合法确定的质押率也较低

【引证文献】

相关硕士学位论文 前1条

1 李玉洁;基于铜产业链的银行存货质押率研究[D];浙江财经学院;2013年

本文编号：2722373