中国信用卡风险管理研究

发布时间：2020-07-30 13:03

【摘要】： 随着我国金融机构对外开放的加强,商业银行之间的竞争日益激烈,作为主要中间业务之一的信用卡业务的发展已愈来愈引起业界的关注。但是,在信用卡迅速发展的同时,信用卡风险也随之产生,并且造成的损失也越来越大,因此信用卡风险管理问题正日益被重视。我国信用卡起步较晚,在信用卡风险管理方面与国际发达国家还存在很大的差距。本文的研究目的和意义是在行为金融理论框架下解释我国信用卡风险产生的原因,并通过借鉴国外发达国家信用卡风险管理的成功经验与失败教训,为我国商业银行信用卡业务风险管理提供探索解决方法。本文从国际视角出发,对信用卡风险的种类和特征进行了详细的阐述,分析了我国信用卡风险管理的必要性和现状问题。本文的创新点是引入行为金融理论,从新的视角更加符合客观实际地解释了我国信用卡风险管理中存在的问题。全文运用定性与定量相结合、理论与实践相结合及比较分析等研究方法,对如何完善我国信用卡风险管理进行了探讨,最后形成了几点对策。
【学位授予单位】：山东经济学院
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.2
【图文】：

概率分布,在险价值,信用卡,概率分布

信用卡业务是一项电子化业务，需要业务人员进行种种操作，稍，可能会带来巨大的风险。首先是特约商户操作不当风险，比如收银员收款时定核对持卡人的身份证件及预留签名而造成信用隐患；其次银行工作人员工作风险，比如收方账号输错一位，资金即转入到另一账号，而要转回难度非常大是作案风险，主要指银行有关业务人员利用职权在内部作案，或与社会不法人勾结共同作案，比如伪造或修改凭证、违规授权、盗用持卡人信息等，此类案隐藏较深且金额巨大，因而可能给银行带来不可估量的损失。2004 年修改后的新巴塞尔协议明确提出将操作风险纳入资本监管的范畴，即险将作为银行资本比率分母的一部分[36]。关于信用卡各类操作风险的在险价R)及概率分布见下图 1。

还款能力,预测变量

人信息和资信信息，比如性别、年龄、婚姻、学历、职业、收工作时间的长短、在现在居住地居住时间长短等，有效、快速，并决定申请人是否通过审批并核定初始信用额度的一种统一用卡的申请受理和审批是有效控制信用卡风险的第一道防线。，国外各家银行通常使用申请评分模型对新申请客户的信用进填写的有关个人信息可以有效、快速地辨别和区分客户质量，审批并核定初始信用额度，从而有助于发卡行从源头上控制风立申请信用评分模型的一些基本条件，个人信用信息基础数据程当中，申请信用评分模型所需要的数据可以从个人信用信息申请表提取的信息主要反映申请者 3 个方面的信息：还款能力。反映申请者未来还款能力的数据主要有房产状况、学历高低等[47]。一般来说，有房产的申请者的风险比没有房产的发生风图 6 所示：收入越高，还款能力越强；学历越高，还款能力也越坏

还款意愿,预测变量,住址,工作时间

女性男性图 7 申请风险评分模型还款意愿预测变量现在工作时间的长短、在现住址居住时间的长短等是反映这两个时间越长，稳定性越高，风险越低。如图 8 所示

【引证文献】