我国商业银行信贷风险压力测试研究

发布时间：2020-08-03 12:40

【摘要】：美国的次贷危机,引发了许多金融机构的倒闭。究其原因,主要是信贷风险管理不善。因此,如何管理控制商业银行的信贷风险是当前最值得研究的问题。VaR方法作为一种被广泛接受的量化风险的技术手段,它通常是用来衡量标准情况下的风险损失程度,鉴于现实世界的复杂多变性,需要一种新的方法来解释异常极端情况下的损失,压力测试就是一种可以考察极端但可能发生的事件对金融机构所造成影响的方法。为了解一旦我国宏观经济下行、各项经济指标出现极端变动,将会给银行带来怎样的信贷违约风险。论文在对比国外已有的成熟的关于宏观经济因素对银行信贷风险影响的压力测试方法的基础上,考虑到我国宏观经济和金融体系的特点以及数据的可得性,建立了关于我国宏观经济因素对不同类型银行机构信贷风险影响的压力测试模型,并在此基础上假设了宏观经济的极端情境,最终运用蒙特卡洛模拟法模拟出各压力情景下不同类型商业银行不良贷款率的变动情况。模型回归结果显示：宏观经济因素对我国不同类型商业银行不良贷款率影响的路径和程度不同,且各宏观经济变量之间存在明显的时滞效应。在设定的三种压力情境下,随着宏观经济的极端变动,各类商业银行的不良贷款率都显著增加,然而我们更应该重点关注的是各情景下不良贷款率分布的尾端值,在置信水平为99.9%时,国有商业银行的最大不良贷款率为14.5%-14.8%,股份制商业银行为1.92%,这些数字都远远超过了银行在基准情况下的不良贷款率。因此,我国商业银行自身潜在着巨大的信贷风险。最后,针对我国银行机构运用压力测试提出了改善建议。这些建议包括：建立健全相关规范和标准；加大计量人才培养力度,形成自身的人才优势；加强数据的收集与整理；尽快建立压力测试所需的风险因子模型；加强假设情景分析和模拟；对于信贷风险压力测试,以后应考虑将其与特定的贷款账户相联系,并确保信贷风险压力测试与全行风险管理的有效衔接。
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.4
【图文】：

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近年来金融机构各项人民币贷款数据表

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信贷的快速发展让人们在金融危机后看到了新的希望，但是急速增长背后的隐忧，即贷款的质量问题也该引起监管部门的关注。下面我们具体来分析下近年来我国商业银行不良贷款情况，见图4.3、4.4:、减尽近年来我国商业银行不良贷款余额表450004000035000300002500020000150001000050000崛一股份制商业银行不良贷款余额~.-国有商业银行不良贷款余额.叫卜~商业银行不良贷款余额侧咯川600闪侧寮OON6!侧将川切0No侧膝!的00闪侧咯川卜00闪侧咯!卜00闪侧咯川口00闪侧戮N90o!侧将川的。。闪咖侧!忿。闪侧咯川寸00闪奋侧!寸00闪图4.3近年来我国商业银行不良贷款余额表资料来源:作者编制现阶段我国商业银行信贷违约的形势和存在的问题是伴随着我国经济的高速发展，致银行信贷也随之蓬勃发展产生的，据图4.3、4.4显示近几年我国商业银行不良贷款情况，主要呈现以下几点特征:

不良贷款率,股份制商业银行,国有商业银行

图4.4近年来我国商业银行不良贷款率表资料来源:作者编制(2)不同类型的商业银行，贷款质量良荞不齐。如图4.3和图4.4所示，不论是不良贷款余额还是不良贷款率国有商业银行都相对高于股份制商业银行。主要原因在于经济体制转轨过程中引起的银行经营环境的变化，国有商业银行历史包袱沉重，间接承接了国有企业的大部分亏损;此外，国有和股份制商业银行不良贷款的共同成因是其产权结构导致的银行非理性放贷，并且国有银行承担了较多的国家和社会责任。以上情况说明，尽管银行业不良贷款率表面上不存在什么风险，但是信贷的高速增长，应该引起社会各界的广泛关注。银行风险管控部门应加强信贷风险管理，以确保银行业的稳健经营。

【引证文献】