基于成本—收益视角的我国银行监管路径的优化研究

发布时间：2020-10-08 22:41

　　 银行监管作为金融监管的重要组成部分,一直以来都是维护金融体系安全的重要壁垒。一个有效的银行监管体系,能为银行的稳健经营创造良好的环境,促进经济的发展。20世纪90年代以来大量银行失败和金融危机的频繁爆发更是确立了有效银行监管的重要地位。但纵观各国的监管实践我们可以发现,银行监管的重要性并不意味着监管越多就越好,它作为一种经济行为,也会产生成本和收益,监管当局必须充分衡量二者的关系。 对此,早在上世纪80年代,美国就将成本—收益分析法引入了金融监管分析体系,以其作为提高联邦政府监管效率的管理模式,目前已经发展成为评估监管绩效的最主要的方法。在英国,金融监管当局以立法的形式将成本—收益分析确立为评估金融监管的基本原则之一,并形成了一套完善的成本—收益分析体系。在我国,监管当局近年来也开始探索市场化的监管方式,注重有效配置监管资源,降低监管成本。然而,我国银行监管的发展历程毕竟短暂,监管理念、监管技术等方面存在的不足在给监管当局带来巨大成本负担的同时,监管效果依然不容乐观。因此,如何在降低监管成本、提高监管收益的前提下,提升我国的银行监管水平就成为银行监管当局亟待解决的问题。 本文从介绍我国银行监管框架入手,结合了博弈理论的分析范式,在充分搜集相关资料和数据的基础上,对我国银行监管的成本和收益进行了定性分析和实证研究,以此论证了我国银行监管高成本—低收益的特征。针对这个特征,从监管理念、监管方式、市场力量和市场退出四个层面探寻了我国银行监管成本—收益模式的成因,据以提出了优化我国银行监管的四条路径：转变监管理念,由现行的规则导向监管逐步向原则导向监管演进,以此提高我国银行监管的有效性和持续性；改进监管方式,注重提高现场检查有效性和促进非现场监管系统升级改造；强化市场力量,通过完善信息披露制度激励银行业金融机构树立自我监管意识,通过建立监管的外部问责制激励监管当局提高监管的透明度和审慎性；引入预先承诺制,建立起既能有效避免道德风险又能显著减少监管成本的市场退出新机制。通过这四个方面的完善和优化,可以有效降低我国银行监管成本,提高监管收益,对提升我国银行监管的水平具有十分积极的意义。
【学位单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.1
【部分图文】：

我国银行风险监管的执行成本2008

本的逐步增加使得监管收费增加，另一方面是由于随着银行收益率的上升机会成本有所增加。为体现操作成本和机会成本在执行成本中占比的变化，根据表4.6的数据得到图4.4:2008履200720062005瞪机构监管费.业务监管费机会成本200440%60%80%100%图4.4我国银行风险监管执行成本各部分占比通过图4.4我们可以发现，监管收费即操作成本在执行成本中的占比有下降的趋势，算可以得出，则达到了27.而机会成本占比则有上升的趋势。此外，通过表4.6的数据计操作成本的年平均增长率为 12.35%，机会成本的年平均增长率18%o也就是说，随着银行咚益率的逐年提高，每年递增的监管收费给银行带来的机会成本会增加得更快，银行由于服从监管付出的成本将越来越高。这里还没有考虑监管当局的直接成本

若以2007年为例，财政部批复银监会该年度预算近46亿，银监会实际支出45.35亿元(具体支出项目见图4.5)，加上该年的执行成本，2007年银监会的监管成本达到了123亿元。而且，执行成本的估计中由于数据限制只能考虑到监管收费给银行带来的操作成本和机会成本，银监会每年大量的现场检查和非现场监管给银行带来的执行成本没有考虑进去，不然这个估计数会更高。

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本文编号：2832858