证券公司操作风险管理体系建设探讨

发布时间：2020-10-30 12:39

　　 巴塞尔新资本协议提出了对操作风险提出计提监管资本，并将操作风险与市场风险、信用风险一并纳入全面风险管理框架。自90年代末起，国内证券公司相继发生重大操作风险损失事件，很多证券公司被关闭或接管。证券业内与监管当局也开始高度重视操作风险，将操作风险与市场风险、信用风险并列作为内部控制的重点。操作风险的管理水平是体现证券公司竞争力的重要指标。 本文针对我国证券公司在经营中存在的操作风险，基于新巴塞尔协议、监管部门的净资本监管等理论，借鉴商业银行实施操作风险管理的实践经验，结合证券行业自身的特点，在分析操作风险概念的基础上，通过建立一套适应证券公司的管理体系模型与数据分析，并通过对操作风险管理工具的分析，建立风险识别、风险评估计量、风险控制缓释与风险报告的一系列风险管理流程。特别是引入计算机管理信息系统的解决模式，有效实现了证券公司操作风险管理目标；并通过列举某证券公司操作风险的“集中监控、双层核查、三级联动”的管理体系，来探讨建立操作风险体系的可用性。 本文从讨论证券公司目前面临的风险现状，以及对实际操作风险案例的分析，以及分析目前证券公司实施操作风险管理中存在的问题，说明了证券公司建立操作风险管理体系的必要性。然后从证券公司建立操作风险管理体系的目标出发，建立了完整的操作风险管理框架，详细分析并应用了操作风险管理的损失数据收集、关键风险指标、风险与控制的自我评估等三大工具。并对证券公司操作风险管理人员和利益人员的角色转变过程建立了相应的模型，讨论了操作风险利益相关人员角色转变后的职责。在操作风险实施流程上，通过分析基于流程识别的基本风险识别方法、风险热图定性评估法、标准计量与高级计量的定量评估法以及风险控制与缓释机制、风险报告四个步骤来分析。 根据前文的研究成果，参考已有风险管理信息的操作风险管理信息系统，从总体架构、系统功能、数据存储、用户界面等角度，初步设计了证券公司的操作风险管理信息系统，全面支持证券公司的操作日常风险管理工作，使得本文的研究成果更具应用的可行性。
【学位单位】：天津大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.2
【文章目录】：
中文摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 操作风险管理研究现状综述
    1.3 研究思路
    1.4 论文结构
第二章 操作风险概念及操作风险管理的理论依据
    2.1 操作风险的概念和类型
        2.1.1 操作风险的概念
        2.1.2 操作风险的分类
    2.2 金融业实行操作风险管理的历史
    2.3 目前金融行业操作风险管理的主要方法
    2.4 证券公司建设操作风险管理体系的理论依据
        2.4.1 基于《新巴塞尔资本协议》的操作风险理论
        2.4.2 证券监管部门的净资本监管要求
        2.4.3 证券行业操作风险管理的相关理论
第三章 证券行业操作风险管理现状及问题分析
    3.1 证券行业面临的主要风险
    3.2 目前证券公司实施操作风险管理的现状
    3.3 证券公司风险管理中存在的问题
        3.3.1 证券行业发生的风险事件案例分析
        3.3.2 目前实施操作风险管理中存在的问题
    3.4 证券公司建立操作风险管理体系的必要性
第四章 证券公司建立操作风险管理体系的解决思路
    4.1 操作风险管理体系建设的目标
    4.2 完整的操作风险管理框架
    4.3 操作风险管理工具
        4.3.1 损失数据收集（LDC）
        4.3.2 关键风险指标（KRI）
        4.3.3 风险与控制的自我评估（RCSA）
    4.4 证券公司操作风险管理实施流程
        4.4.1 证券业务操作风险的识别
        4.4.2 操作风险的评估与计量
        4.4.3 风险控制与缓释机制
        4.4.4 风险报告
    4.5 证券公司操作风险管理者的职责与角色转变
        4.5.1 操作风险管理利益相关人员的职责模型
        4.5.2 操作风险管理人角色的延伸与转变
    4.6 实例说明证券公司经纪业务操作风险管理的三级体系
        4.6.1 集中监控
        4.6.2 双层核查
        4.6.3 三级联动
第五章 利用计算机信息系统的操作风险管理解决模式
    5.1 操作风险管理信息系统（ORMS）的目标
    5.2 ORMS 系统功能框架
    5.3 ORMS 系统实现的主要功能模块说明
第六章 结论与研究展望
    6.1 结论
    6.2 研究展望
参考文献
致谢

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本文编号：2862487