中国农村小额信贷风险管理研究

发布时间：2020-11-04 08:52

　　 小额信贷于20世纪70年代发端于孟加拉国，旨在面向贫困人口提供金融服务，是农村扶贫的一种有效金融工具。90年代初，我国引入小额信贷，经过十多年的发展，已经历了四个阶段：一是小额信贷试点的初期阶段；二是小额信贷项目的扩展阶段；三是全面试行推广小额信贷阶段；四是进入探索“商业性小额信贷”的全新阶段。随着我国小额信贷蓬勃发展，已经形成了非政府组织（NGO）小额信贷、农行/农发行（国有银行）开展的扶贫贴息小额信贷、农村信用社系统的小额信贷、城市商业银行和担保公司开展的小额信贷项目、只贷不存的小额贷款公司开展的小额信贷、邮政储蓄银行开展的小额信贷、村镇银行小额信贷、农村资金互助社开展的小额信贷、股份制商业银行小额信贷等多种类型的小额信贷。小额信贷，在扶贫领域取得了令人瞩目的成就，在解决农户贷款难问题、支持农村经济发展、促进农民增收等方面发挥了重要而积极的作用，受到了广大农户的普遍欢迎。然而，我国农村小额信贷业务的可持续发展也面临着诸多的问题，其中最为突出的难点在于小额信贷的各种风险（比如信用风险、利率风险、市场风险、自然风险、操作风险等），直接导致我国农户小额贷款困难，农户小额信贷市场普遍存在低覆盖率，难以满足农村经济发展的需要。我国农村小额信贷风险能否得到有效管理和化解，不仅关系到小额信贷机构的生存和发展以及农户增收的扶持资金能否得到保障，而且关系到农村信贷市场秩序稳定以及农户小额信贷今后可持续发展，最终影响到我国的社会主义新农村建设进程。 本文从中国农村小额信贷风险状况出发，以风险管理理论为基础，重点研究了中国农村小额信贷的利率风险及管理；从中国农村小额信贷机构治理结构入手，分析其要解决的委托代理问题和内部人控制问题，并从小额信贷机构主体角度提出风险管理的方法；分析小额信贷客户信用等级评分方法及信用卡评分模型，按照评分等级进行小额信贷风险管理；介绍国际小额信贷成功监管方式，分析中国小额信贷机构监管面临的挑战，借鉴国际小额信贷机构成功监管经验，提出中国小额信贷机构有效监管框架；通过小额信贷风险形成原因分析，最终提出中国农村小额信贷风险控制策略。论文既包括小额信贷风险的基本理论，又包括小额信贷风险管理的实践探索；既有我国农村小额信贷风险现状、类型的考察，又有小额信贷风险形成原因的分析及采取的相应对策；既介绍了小额信贷风险量化的理论模型，也对中国农村小额信贷风险进行了实证分析；在此基础上，建立与我国实际情况相符合的农村小额信贷风险管理体系，进一步促进中国农村小额信贷的可持续发展。本文具体内容的安排如下： 第一章：导论。阐述中国国农村小额信贷风险管理的选题背景、研究目的和意义、研究思路和方法以及本论文的可能创新之处。 第二章：小额信贷风险管理基础理论。介绍了小额信贷的相关理论基础；对国内外小额信贷风险管理的文献进行了较为系统的梳理，并对国际国内小额信贷风险管理理论和实践进行介绍性评价。 第三章：中国农村小额信贷风险状况及风险管理问题。介绍了中国农村小额信贷发展的历史沿革和发展现状；实证考察了非政府组织小额信贷机构、农村信用社、村镇银行、小额贷款公司开展小额信贷的具体情况及风险状况，分析了小额信贷机构信贷风险和风险管理存在的主要问题。 第四章：中国农村小额信贷利率分析及风险管理。介绍了小额信贷利率机制和测算方法，重点分析了农户小额信贷利率的理论模型，得出结论：小额信贷机构进行风险控制，必须提高利率水平；通过案例分析，农户可以接受的利率水平在20%-30%。 第五章：中国农村小额信贷机构治理与风险管理。从小额信贷机构的治理结构入手，分析其要解决的委托代理问题和内部人控制问题以及治理结构框架问题；论述了小额信贷机构的内部控制和内部审计，做好小额信贷机构的风险管理。 第六章：中国小额信贷机构评估与客户信用等级评分管理。小额信贷机构评估和客户信用等级评分，是小额信贷机构自身风险管理和客户信用风险控制的重要前提和基础。本章具体论述了小额信贷机构评估的方法，分析小额信贷客户信用等级评分的可行性和必要性，并通过建立信用评分卡模型和应用，以及建立评分政策和在操作上监督，来控制小额信贷信用风险。 第七章：中国农村小额信贷的有效监管。介绍了国际小额信贷机构监管的原则和成功经验；分析了中国小额信贷机构有效监管框架和审慎监管准则，以及小额信贷机构监管面临的挑战。 第八章：中国农村小额信贷风险管理策略。介绍了农村小额信贷风险表现形式，并分析小额信贷风险产生的原因；分析比较国内外小额信贷风险控制模式；最终提出中国农村小额信贷风险管理策略。
【学位单位】：西北农林科技大学
【学位级别】：博士
【学位年份】：2012
【中图分类】：F832.4
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 导论
    1.1 选题背景
        1.1.1 现实背景
        1.1.2 学术背景
    1.2 研究目的和意义
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究意义
    1.3 国内外研究动态
        1.3.1 国内研究动态
        1.3.2 国外研究动态
    1.4 研究思路和方法
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究方法
    1.5 论文的可能创新之处
第二章 小额信贷风险管理基础理论
    2.1 农村小额信贷相关理论
        2.1.1 金融深化理论
        2.1.2 农村金融理论
        2.1.3 社会资本理论
        2.1.4 普惠金融理论
    2.2 信贷风险管理基本理论
        2.2.1 风险和金融风险
        2.2.2 信贷风险管理的目标和原则
        2.2.3 信贷风险管理方法
        2.2.4 风险管理程序
第三章 中国农村小额信贷风险状况及风险管理问题
    3.1 中国小额信贷发展历程
        3.1.1 中国小额信贷发展起源
        3.1.2 中国小额信贷发展阶段
    3.2 中国农村小额信贷风险状况
        3.2.1 农村小额信贷中的逆向选择
        3.2.2 农村小额信贷中的道德风险
        3.2.3 农村小额信贷信用风险
        3.2.4 农村小额信贷操作风险
        3.2.5 农村小额信贷利率风险
        3.2.6 农村小额信贷管理风险
        3.2.7 农村小额信贷法律风险
    3.3 实证分析
        3.3.1 非政府组织（NGO）小额信贷风险及实证分析
        3.3.2 农村信用社小额信贷风险及实证分析
        3.3.3 村镇银行小额信贷风险及实证分析
        3.3.4 小额贷款公司小额信贷风险分析—以江苏省为例
    3.4 我国农村小额信贷风险管理存在的主要问题
        3.4.1 缺乏风险管理意识
        3.4.2 管理小额信贷风险制度存在缺陷
        3.4.3 防范小额信贷风险的技术服务落后
        3.4.4 化解小额信贷风险的成效有限
第四章 中国农村小额信贷利率分析及风险管理
    4.1 小额信贷利率机制与测算
        4.1.1 小额信贷利率机制
        4.1.2 小额信贷利率测算方法
    4.2 一个新的利率模型和分析
        4.2.1 2.3倍的利率溢价
        4.2.2 农户小额信贷利率：和产出率相关的理论模型
        4.2.3 典型案例：农户可以接受的利率（20％～30％）
        4.2.4 结论
第五章 中国农村小额信贷机构治理与风险管理
    5.1 中国农村小额信贷机构的治理结构
        5.1.1 小额信贷机构治理和治理结构
        5.1.2 小额信贷机构治理结构所要解决的问题
        5.1.3 小额信贷机构治理结构的框架
    5.2 中国农村小额信贷机构风险管理
        5.2.1 农村小额信贷机构风险
        5.2.2 农村小额信贷机构内部控制
        5.2.3 农村小额信贷机构内部审计
        5.2.4 农村小额信贷机构的风险管理
第六章 中国小额信贷机构评估与客户信用等级评分管理
    6.1 小额信贷机构评估内涵和意义
        6.1.1 小额信贷机构评估意义
        6.1.2 小额信贷机构评估内涵
    6.2 小额信贷机构评估方法
        6.2.1 扶贫协商小组（CGAP）小额信贷机构评估格式
        6.2.2 ACCION 的 CAMEL 方法——“骆驼评级法”
        6.2.3 沛丰评级的 GIRAFE 方法
    6.3 农村小额信贷客户信用等级评分概述
        6.3.1 小额信贷客户信用等级评分概念
        6.3.2 农村小额信贷客户等级评分条件和特点
        6.3.3 主观评分与统计评分的比较
    6.4 小额信贷客户等级评分方法
        6.4.1 信用评分
        6.4.2 信用评分卡模型与应用
        6.4.3 玻利维亚 BANCOSOL 信贷评分案例
第七章 中国农村小额信贷的有效监管
    7.1 国际小额信贷机构监管经验和原则
        7.1.1 小额信贷机构监管动机和原则
        7.1.2 国际小额信贷机构监管方式和实践
        7.1.3 国际小额信贷机构成功监管经验
    7.2 中国小额信贷机构的有效监管
        7.2.1 中国小额信贷机构有效监管框架
        7.2.2 小额信贷审慎监管准则
        7.2.3 中国小额信贷机构监管面临的挑战
第八章 中国农村小额信贷风险管理策略
    8.1 农村小额信贷风险表现形式
        8.1.1 自然风险
        8.1.2 市场风险
        8.1.3 逆向选择和道德风险
        8.1.4 利率风险
    8.2 农村小额信贷风险产生原因
        8.2.1 短缺资金和投向单一
        8.2.2 小额信贷利率和期限缺乏灵活性
        8.2.3 农户信用等级评定制度不健全
        8.2.4 小额信贷保障机制不健全
        8.2.5 农村小额信贷贷后管理不到位
    8.3 国内外小额信贷风险控制模式
        8.3.1 采用新建方式，引入社会中介组织运作小额信贷
        8.3.2 利用现有社会组织运作小额信贷
    8.4 农村小额信贷风险控制策略
        8.4.1 完善中国农村小额信贷风险控制体系
        8.4.2 构建农户小额信贷危机缓冲体系
        8.4.3 建立良好小额信贷机构风险控制外部环境
结束语
参考文献
致谢
作者简介

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 张改清,陈凯;中国小额信贷的利率探析[J];商业研究;2003年16期

2 张文静;孔荣;卡利姆·特维;;我国农村小额信贷的诚信机制研究[J];商业研究;2009年03期

3 杨红丽;辛瑞;;农户小额信贷风险预警体系的创立[J];商业研究;2009年06期

4 马忠富;;政策加力推动农村小额贷款[J];银行家;2007年11期

5 张忠永;朱乾宇;;村镇银行的风险控制问题[J];银行家;2008年11期

6 向东明;;农村小额信贷:一个文献综述[J];银行家;2009年06期

7 赵岩青;何广文;;声誉机制、信任机制与小额信贷[J];金融论坛;2008年01期

8 袁泽清;;小额贷款公司的公司治理结构评析[J];南方金融;2008年06期

9 石俊志;;小额信贷发展模式的国际比较及其对我国的启示[J];国际金融研究;2007年10期

10 王卓;小额信贷扶贫的实践和思考[J];财经科学;1998年01期

本文编号：2869900