我国商业银行内部评级法应用研究
发布时间：2020-12-09 08:42
一直以来,银行业的稳定与发展都牵动着整个金融体系甚至整个国家的经济命脉。随着我国银行业的逐步开放,它们面临的国际竞争也愈发激烈,从而使信用风险管理成为我国商业银行在转型期应对市场竞争的最大挑战之一为了应对日渐复杂的外部金融环境以及不断创新的金融产品,促进银行管理水平的提高,巴塞尔新资本协议于2004年6月正式出台。新协议特别强调了内部评级法(IRB)在风险管理与资本监管中的重要作用。而由于我国商业银行在资本充足率、风险管理和国际竞争力等方面与国际大型商业银行还存在着较大差距,且我国经济正处于增速换挡和转变发展方式的阶段,所以对我国商业银行而言,无论是为了提高银行自身的风险管理水平还是增强自身的国际竞争力,实施内部评级法都是其必然选择。但是我国的研究大多集中于综述性的介绍或对实施困难的分析,而很少针对困难解决方法以及策略选择等提出有针对性的建设性意见。所以对我国商业银行而言,加快内部评级体系建设、提高信用风险管理水平势在必行。论文首先在内部评级法的基础上,对其在我国应用的必要性进行阐述,针对内部评级法在我国境内各种类型商业银行的应用情况进行概述,同时指出了其存在的主要问题,包括数据库构建...
【文章来源】：天津财经大学天津市
【文章页数】：56 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
内容摘要
Abstract
第1章 导论
1.1 选题背景与研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.3 研究内容、研究方法以及框架结构
1.3.1 研究内容与研究方法
1.3.2 文章的框架结构
1.4 本文创新与不足
第2章 信用风险管理与巴塞尔新资本协议下的内部评级法
2.1 信用风险管理及其发展
2.1.1 信用风险管理概念
2.1.2 信用风险管理理论的发展
2.1.3 国外信用风险管理实践
2.1.4 内部评级法与信用风险管理
2.2 内部评级法逻辑框架
2.2.1 风险要素
2.2.2 风险权重函数
2.2.3 实施内部评级法的最低要求
2.3 内部评级法下现代信用风险度量模型
2.3.1 基于信用转移分析的Credit Metrics模型
2.3.2 基于保险精算理论的Credit Risk+模型
2.3.3 基于宏观模拟法的Credit Portfolio View模型
2.3.4 基于期权定价理论的KMV模型
2.4 内部评级法在我国商业银行应用的必要性
第3章 内部评级法在我国商业银行的应用现状及存在的问题
3.1 内部评级法在我国商业银行应用现状
3.1.1 积极加强自身内部评级数据库建设
3.1.2 评级指标体系与信用风险度量模型初步建成
3.1.3 不断完善风险管理机制
3.2 内部评级法在我国商业银行应用中存在的问题
3.2.1 内部评级数据库数据储备不足且质量较低
3.2.2 评级指标体系与信用风险度量模型的有效性有待考证
3.2.3 风险管理机制及风险管理范围有待完善
3.2.4 内部评级法的顺周期效应尚未引起足够重视
第4章 国外商业银行内部评级法应用现状及其借鉴
4.1 国外商业银行内部评级法评级数据库构建现状
4.2 国外商业银行评级指标体系构建和信用风险度量模型应用现状
4.2.1 花旗银行
4.2.2 瑞士联合银行
4.3 国外商业银行风险管理体系构建现状
4.4 国外商业银行内部评级法对我国的借鉴
第5章 我国商业银行应用内部评级法的改进建议
5.1 规范数据处理流程以完善内部评级基础数据库建设
5.1.1 从宏微观两方面扩充数据收集来源
5.1.2 加强系统间衔接以便有效整合评级数据
5.1.3 重视数据清洗的科学处理流程
5.1.4 构建管理信息系统内部合作机制
5.2 建立适合我国国情的评级指标体系与信用风险度量模型
5.2.1 构建具有自身特点的评级指标体系与信用风险度量模型
5.2.2 建立科学有效的内部评级系统
5.3 建立健全综合风险管理系统
5.3.1 统筹管理风险管理资源以加强部门间合作效率
5.3.2 优化风险管理路径以规范风险管理流程
5.3.3 重视风险调研以加强风险防范工作
5.4 建立内部评级法顺周期缓解机制
5.4.1 通过开展压力测试缓解内部评级法顺周期效应
5.4.2 采用“动态准备金”机制缓解内部评级法顺周期效应
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于KMV模型的商业银行信用违约风险比较研究[J]. 薛明珠,曹坤婧. 知识经济. 2014(18)
[2]我国中小商业银行实施巴塞尔新资本协议内部评级法问题研究[J]. 刘展. 南方金融. 2014(08)
[3]农村商业银行实施内部评级法的困难及策略分析[J]. 李亚楠. 经济研究导刊. 2014(18)
[4]违约损失率计量方法研究进展述评[J]. 刘吕科,郭代. 金融发展研究. 2014(06)
[5]我国商业银行内部评级的顺周期性研究——基于我国上市公司违约率的分析[J]. 李向前,贺卓异. 河北经贸大学学报. 2014(02)
[6]国外商业银行内部评级体系对我国城商行的借鉴[J]. 俞德怡,许华岑,张兆旭. 金融与经济. 2014(03)
[7]我国内部评级法的实施现状及不足分析[J]. 潘家芹. 金融理论与教学. 2013(06)
[8]信用风险内部评级法在我国的实施[J]. 陈颖,王丹丹. 中国金融. 2013(17)
[9]我国商业银行中小企业贷款内部评级模型构建及实证研究[J]. 刘畅,张学明,莫铌. 投资研究. 2013(05)
[10]新资本协议下我国商业银行内部评级体系的构建[J]. 陈之远. 现代金融. 2012(08)
硕士论文
[1]论《巴塞尔新资本协议》内部评级法对我国商业银行风险管理的影响[D]. 范梦川.山东大学 2013
[2]内部评级体系在我国商业银行信用风险管理运用中的问题与建议探索[D]. 张燮宇.西南财经大学 2013
[3]我国商业银行资本充足率的顺周期性及逆周期监管政策研究[D]. 张海云.西南财经大学 2013
[4]我国中小商业银行信用风险管理研究[D]. 袁黎黎.西南财经大学 2013
[5]基于KMV模型的我国商业银行信用风险度量[D]. 孙瑞方.天津财经大学 2012
[6]基于逆周期资本约束框架的商业银行资本充足率监管研究[D]. 刘倩.山东财经大学 2012
[7]构建银行客户信用风险内部评级系统的研究[D]. 栾家明.复旦大学 2012
[8]《新巴塞尔协议》内部评级法在我国商业银行的应用研究[D]. 丁宁.西南财经大学 2009
[9]《新巴塞尔协议》内部评级法在中国商业银行的适用性研究[D]. 王军华.上海社会科学院 2006
本文编号：2906609
【文章来源】：天津财经大学天津市
【文章页数】：56 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
内容摘要
Abstract
第1章 导论
1.1 选题背景与研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.3 研究内容、研究方法以及框架结构
1.3.1 研究内容与研究方法
1.3.2 文章的框架结构
1.4 本文创新与不足
第2章 信用风险管理与巴塞尔新资本协议下的内部评级法
2.1 信用风险管理及其发展
2.1.1 信用风险管理概念
2.1.2 信用风险管理理论的发展
2.1.3 国外信用风险管理实践
2.1.4 内部评级法与信用风险管理
2.2 内部评级法逻辑框架
2.2.1 风险要素
2.2.2 风险权重函数
2.2.3 实施内部评级法的最低要求
2.3 内部评级法下现代信用风险度量模型
2.3.1 基于信用转移分析的Credit Metrics模型
2.3.2 基于保险精算理论的Credit Risk+模型
2.3.3 基于宏观模拟法的Credit Portfolio View模型
2.3.4 基于期权定价理论的KMV模型
2.4 内部评级法在我国商业银行应用的必要性
第3章 内部评级法在我国商业银行的应用现状及存在的问题
3.1 内部评级法在我国商业银行应用现状
3.1.1 积极加强自身内部评级数据库建设
3.1.2 评级指标体系与信用风险度量模型初步建成
3.1.3 不断完善风险管理机制
3.2 内部评级法在我国商业银行应用中存在的问题
3.2.1 内部评级数据库数据储备不足且质量较低
3.2.2 评级指标体系与信用风险度量模型的有效性有待考证
3.2.3 风险管理机制及风险管理范围有待完善
3.2.4 内部评级法的顺周期效应尚未引起足够重视
第4章 国外商业银行内部评级法应用现状及其借鉴
4.1 国外商业银行内部评级法评级数据库构建现状
4.2 国外商业银行评级指标体系构建和信用风险度量模型应用现状
4.2.1 花旗银行
4.2.2 瑞士联合银行
4.3 国外商业银行风险管理体系构建现状
4.4 国外商业银行内部评级法对我国的借鉴
第5章 我国商业银行应用内部评级法的改进建议
5.1 规范数据处理流程以完善内部评级基础数据库建设
5.1.1 从宏微观两方面扩充数据收集来源
5.1.2 加强系统间衔接以便有效整合评级数据
5.1.3 重视数据清洗的科学处理流程
5.1.4 构建管理信息系统内部合作机制
5.2 建立适合我国国情的评级指标体系与信用风险度量模型
5.2.1 构建具有自身特点的评级指标体系与信用风险度量模型
5.2.2 建立科学有效的内部评级系统
5.3 建立健全综合风险管理系统
5.3.1 统筹管理风险管理资源以加强部门间合作效率
5.3.2 优化风险管理路径以规范风险管理流程
5.3.3 重视风险调研以加强风险防范工作
5.4 建立内部评级法顺周期缓解机制
5.4.1 通过开展压力测试缓解内部评级法顺周期效应
5.4.2 采用“动态准备金”机制缓解内部评级法顺周期效应
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于KMV模型的商业银行信用违约风险比较研究[J]. 薛明珠,曹坤婧. 知识经济. 2014(18)
[2]我国中小商业银行实施巴塞尔新资本协议内部评级法问题研究[J]. 刘展. 南方金融. 2014(08)
[3]农村商业银行实施内部评级法的困难及策略分析[J]. 李亚楠. 经济研究导刊. 2014(18)
[4]违约损失率计量方法研究进展述评[J]. 刘吕科,郭代. 金融发展研究. 2014(06)
[5]我国商业银行内部评级的顺周期性研究——基于我国上市公司违约率的分析[J]. 李向前,贺卓异. 河北经贸大学学报. 2014(02)
[6]国外商业银行内部评级体系对我国城商行的借鉴[J]. 俞德怡,许华岑,张兆旭. 金融与经济. 2014(03)
[7]我国内部评级法的实施现状及不足分析[J]. 潘家芹. 金融理论与教学. 2013(06)
[8]信用风险内部评级法在我国的实施[J]. 陈颖,王丹丹. 中国金融. 2013(17)
[9]我国商业银行中小企业贷款内部评级模型构建及实证研究[J]. 刘畅,张学明,莫铌. 投资研究. 2013(05)
[10]新资本协议下我国商业银行内部评级体系的构建[J]. 陈之远. 现代金融. 2012(08)
硕士论文
[1]论《巴塞尔新资本协议》内部评级法对我国商业银行风险管理的影响[D]. 范梦川.山东大学 2013
[2]内部评级体系在我国商业银行信用风险管理运用中的问题与建议探索[D]. 张燮宇.西南财经大学 2013
[3]我国商业银行资本充足率的顺周期性及逆周期监管政策研究[D]. 张海云.西南财经大学 2013
[4]我国中小商业银行信用风险管理研究[D]. 袁黎黎.西南财经大学 2013
[5]基于KMV模型的我国商业银行信用风险度量[D]. 孙瑞方.天津财经大学 2012
[6]基于逆周期资本约束框架的商业银行资本充足率监管研究[D]. 刘倩.山东财经大学 2012
[7]构建银行客户信用风险内部评级系统的研究[D]. 栾家明.复旦大学 2012
[8]《新巴塞尔协议》内部评级法在我国商业银行的应用研究[D]. 丁宁.西南财经大学 2009
[9]《新巴塞尔协议》内部评级法在中国商业银行的适用性研究[D]. 王军华.上海社会科学院 2006
本文编号：2906609
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/huobilw/2906609.html
