银行系统风险传染机制新的理论探索——《基于复杂网络理论的银行间市场系统风险传染机制研究》书评

发布时间：2020-12-12 23:53

　　在金融体制改革不断深化以及银行间关系网日益复杂的现实背景下,加强对基于复杂网络理论的银行系统风险传染及其防控的研究尤为迫切。谭春枝教授的《基于复杂网络理论的银行间市场系统风险传染机制研究》从复杂网络理论出发,构建了符合银行业实际的有向含权无标度网络宏观模型及异质性银行主体行为微观模型,巧妙利用计算实验产生的海量数据进行计量分析,深度挖掘了银行间市场系统风险传染的影响因素及其传染效应,并对风险传染防控策略及其效果进行多维度的蒙特卡罗模拟,在此基础上提出了可操作性强的对策建议。该专著不仅创新性强,而且展现的研究成果具有重要的理论价值和现实意义。 

【文章来源】：区域金融研究. 2019年11期

【文章页数】：3 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]银行规模、关联度与银行流动性风险传染[J]. 谭春枝,耿晓旭,许桂华.  广西大学学报(哲学社会科学版). 2019(02)
[2]基于银行间网络的流动性风险传染机制研究[J]. 姚登宝.  安徽大学学报(哲学社会科学版). 2017(04)
[3]全球化下金融系统复杂性、行为非理性与危机演化——一种新的金融危机演化机制的理论解说[J]. 刘湘云,杜金岷.  经济学动态. 2011(07)



本文编号：2913485