商业银行操作风险高级度量法研究
发布时间：2020-12-14 20:34
近年来,由于金融管制放松、业务全球化、金融创新步伐加快以及信息技术的迅猛发展,我国商业银行因操作风险引发的金融案件频繁发生,给商业银行带来了巨大的损失。操作风险是一种古老的风险,自商业银行出现就伴随其左右,并时时刻刻存在于商业银行的运行过程中。然而它却长期被忽视,人们关注的焦点始终集中在市场风险和信用风险上。直到1995年巴林银行的破产倒闭,这一事件给全球金融机构敲响了警钟,国际金融界开始重新审视操作风险。2004年6月26日,巴塞尔委员会正式发布了《巴塞尔新资本协议》,它明确把操作风险纳入最低资本充足率要求的管理框架内,并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金,操作风险量化管理将成为银行操作风险管理的重要领域之一。与市场风险和信用风险均已开发出较为成熟的度量模型相比,操作风险领域还缺乏真正成熟的度量方法。与国际活跃银行相比,我国商业银行在操作风险管理上无论是在定性认识方面还是度量技术方面,都远远落后于国际同行水平,这使得操作风险的度量和管理的研究在我国有着重要的理论及现实意义。本文在借鉴国内外操作风险度量方法研究文献的基础上,结合巴塞尔新资本协议,分析了操作风险的特点、产生的根源并...
【文章来源】：山西财经大学山西省
【文章页数】：70 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 绪论
1.1 选题背景及意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.3 基本思路与研究方法
1.3.1 基本思路与论文框架
1.3.2 研究方法
1.4 本文的工作及创新
2 商业银行操作风险管理的兴起与发展
2.1 操作风险管理兴起的原因
2.2 操作风险的界定
2.3 操作风险的特点
2.4 操作风险产生的根源
2.4.1 道德风险
2.4.2 业务流程与内部控制
2.4.3 新技术的应用
2.4.4 外部事件
2.5 操作风险管理的性质和传统特点
2.6 操作风险的损失分类
2.6.1 按事故类型分类
2.6.2 按损失幅度分类
2.6.3 按发生频率和严重程度分类
2.6.4 按形成操作风险的主客观因素分类
小结
3 商业银行操作风险的度量方法
3.1 基本指标法和标准法
3.1.1 基本指标法（Basic Indicator Approach，BIA）
3.1.2 标准法（Standardized Approach，SA）
3.2 高级度量法（Advanced Measurement Approach，AMA）
3.2.1 适用高级度量法的原则
3.2.2 内部衡量法（Internal Measurement Approach，IMA）
3.2.3 损失分布法（Loss Distribution Approach， LDA）
3.2.4 极值理论（Extreme Value Theory，EVT）
3.3 操作风险高级度量方法的新进展
3.4 操作风险高级度量方法适用性分析
小结
4 我国商业银行操作风险实证分析
4.1 我国商业银行操作风险损失数据收集与基本统计分析
4.2 高频低损（HL）类型的数据拟合
4.2.1 高频低损类型的数据损失频率分布
4.2.2 高频低损类型的数据损失拟合分布
4.3 中频中损（MM）类型的数据拟合
4.3.1 中频中损类型的数据损失频率分布
4.3.2 中频中损类型的数据损失拟合分布
4.4 低频高损（LH）类型的数据拟合
4.4.1 阈值u 的确定
4.4.2 低频高损类型的数据损失拟合分布
小结
5 我国商业银行操作风险管理的启示与建议
5.1 高级度量法对国内商业银行的启示
5.2 提高我国商业银行操作风险管理水平的建议
5.2.1 提高对操作风险度量的认识
5.2.2 合理选择与自主开发操作风险度量方法
5.2.3 加强损失数据库建设
5.2.4 建立完善的操作风险管理框架
小结
6 结论与展望
6.1 结论
6.2 展望
参考文献
附录 本文实证详细数据
致谢
攻读硕士学位期间从事的科学研究
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于贝叶斯推断的操作风险度量模型研究[J]. 卢安文,任玉珑,唐浩阳. 系统工程学报. 2009(03)
[2]我国商业银行操作风险度量实证分析[J]. 吴军海. 重庆工商大学学报(社会科学版). 2009(01)
[3]商业银行操作风险度量探讨[J]. 童晶. 现代商贸工业. 2009(03)
[4]当前我国商业银行操作风险度量研究[J]. 张磊,邹玲. 当代财经. 2008(10)
[5]邮储银行转型从风险管理开始[J]. 孟英娇. 中国邮政. 2008(07)
[6]商业银行操作风险度量和管理的贝叶斯方法[J]. 叶永刚,曲锴. 生产力研究. 2008(04)
[7]基于贝叶斯网络的商业银行操作风险管理[J]. 薄纯林,王宗军. 金融理论与实践. 2008(01)
[8]小失误引发大风险——对话操作风险管控[J]. 蔡忆莲,许成军,陈进. 金融电子化. 2007(07)
[9]国际领先银行操作风险管理经验[J]. 顾京圃. 金融电子化. 2007(07)
[10]应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究[J]. 张文,张屹山. 南方金融. 2007(02)
本文编号：2916985
【文章来源】：山西财经大学山西省
【文章页数】：70 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 绪论
1.1 选题背景及意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.3 基本思路与研究方法
1.3.1 基本思路与论文框架
1.3.2 研究方法
1.4 本文的工作及创新
2 商业银行操作风险管理的兴起与发展
2.1 操作风险管理兴起的原因
2.2 操作风险的界定
2.3 操作风险的特点
2.4 操作风险产生的根源
2.4.1 道德风险
2.4.2 业务流程与内部控制
2.4.3 新技术的应用
2.4.4 外部事件
2.5 操作风险管理的性质和传统特点
2.6 操作风险的损失分类
2.6.1 按事故类型分类
2.6.2 按损失幅度分类
2.6.3 按发生频率和严重程度分类
2.6.4 按形成操作风险的主客观因素分类
小结
3 商业银行操作风险的度量方法
3.1 基本指标法和标准法
3.1.1 基本指标法（Basic Indicator Approach，BIA）
3.1.2 标准法（Standardized Approach，SA）
3.2 高级度量法（Advanced Measurement Approach，AMA）
3.2.1 适用高级度量法的原则
3.2.2 内部衡量法（Internal Measurement Approach，IMA）
3.2.3 损失分布法（Loss Distribution Approach， LDA）
3.2.4 极值理论（Extreme Value Theory，EVT）
3.3 操作风险高级度量方法的新进展
3.4 操作风险高级度量方法适用性分析
小结
4 我国商业银行操作风险实证分析
4.1 我国商业银行操作风险损失数据收集与基本统计分析
4.2 高频低损（HL）类型的数据拟合
4.2.1 高频低损类型的数据损失频率分布
4.2.2 高频低损类型的数据损失拟合分布
4.3 中频中损（MM）类型的数据拟合
4.3.1 中频中损类型的数据损失频率分布
4.3.2 中频中损类型的数据损失拟合分布
4.4 低频高损（LH）类型的数据拟合
4.4.1 阈值u 的确定
4.4.2 低频高损类型的数据损失拟合分布
小结
5 我国商业银行操作风险管理的启示与建议
5.1 高级度量法对国内商业银行的启示
5.2 提高我国商业银行操作风险管理水平的建议
5.2.1 提高对操作风险度量的认识
5.2.2 合理选择与自主开发操作风险度量方法
5.2.3 加强损失数据库建设
5.2.4 建立完善的操作风险管理框架
小结
6 结论与展望
6.1 结论
6.2 展望
参考文献
附录 本文实证详细数据
致谢
攻读硕士学位期间从事的科学研究
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于贝叶斯推断的操作风险度量模型研究[J]. 卢安文,任玉珑,唐浩阳. 系统工程学报. 2009(03)
[2]我国商业银行操作风险度量实证分析[J]. 吴军海. 重庆工商大学学报(社会科学版). 2009(01)
[3]商业银行操作风险度量探讨[J]. 童晶. 现代商贸工业. 2009(03)
[4]当前我国商业银行操作风险度量研究[J]. 张磊,邹玲. 当代财经. 2008(10)
[5]邮储银行转型从风险管理开始[J]. 孟英娇. 中国邮政. 2008(07)
[6]商业银行操作风险度量和管理的贝叶斯方法[J]. 叶永刚,曲锴. 生产力研究. 2008(04)
[7]基于贝叶斯网络的商业银行操作风险管理[J]. 薄纯林,王宗军. 金融理论与实践. 2008(01)
[8]小失误引发大风险——对话操作风险管控[J]. 蔡忆莲,许成军,陈进. 金融电子化. 2007(07)
[9]国际领先银行操作风险管理经验[J]. 顾京圃. 金融电子化. 2007(07)
[10]应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究[J]. 张文,张屹山. 南方金融. 2007(02)
本文编号：2916985
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