基于RAROC模式的商业银行经济资本配置研究

发布时间：2020-12-19 17:57

　　在中国商业银行全面应对外资银行入世挑战,实行新巴塞尔协议的最后期限即将到来的形势下,如何提高资本充足率,加强经济资本管理,实现银行收益和风险的统一匹配,已经成为国内银行业面临的重大挑战。经济资本是用于覆盖非预期损失的风险资本,经济资本管理被理论和实践证明是实现银行自我管理,自我约束的有力工具。随着金融危机加深和股东价值革命的兴起,商业银行的经营管理不仅要考虑到资产扩张和业务规模,还要充分考虑到由此带来的风险及其资本占用,要将收益与风险相统一。RAROC模式是实现经济资本有效配置的工具,已在国际先进银行得到了广泛运用。本文介绍了RAROC模式的涵义,计算公式和功能,并用具体实例来说明RAROC模式在分配资本,贷款定价,绩效考核,风险控制,业务规划和战略决策等方面发挥的不可替代的作用。我国商业银行经济资本配置起步较晚,但已经取得了很大的成就。但我国商业银行长期存在着资本软约束的问题,导致了经济资本管理观念不强,资产质量不高,风险高度累积,成为我国商业银行进一步提高资产质量,实现可持续发展的最大障碍。要解决国内银行业的资本软约束问题,就要遵循学习国际先进银行的经济资本配置体系的经验,本文介绍... 

【文章来源】：北京工商大学北京市

【文章页数】：50 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

三种损失的关系图

信息质量的概率密度函数Michael.K.O.(2000)通过尾部拟合实验得到收益率的beta分布最佳的拟合参数

【参考文献】：
期刊论文
[1]花旗银行——组织架构的历史变迁[J]. 时旸,吕文宁.  中外企业文化. 2007(11)
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[3]中国银行业经济资本管理的实施路径——从巴塞尔新资本协议获得的启示[J]. 夏小东.  金融论坛. 2007(07)
[4]经济资本配置管理体系在中国银行业的运用及影响分析[J]. 田旭,王维宏.  济南金融. 2007(03)
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[6]我国商业银行经济资本管理研究[J]. 刘刚.  法制与社会. 2006(20)
[7]当前商业银行实施经济资本管理的难点及对策[J]. 廖小彪,王晓梅,刘金球.  企业经济. 2006(04)
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[9]国外商业银行经济资本配置法及其在我国运用的可能性[J]. 谭莹.  株洲工学院学报. 2005(06)
[10]国有商业银行引入经济资本管理研究[J]. 张德银.  金融论坛. 2005(02)

博士论文
[1]资本约束下的银行经济资本管理与经营转型[D]. 邓凯成.中央财经大学 2008
[2]经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D]. 周群.天津大学 2004



本文编号：2926331