我国大型商业银行股改上市后的风险管理研究

发布时间：2020-12-27 13:14

　　本文以完成股改上市的大型商业银行:工商银行、中国银行、建设银行、交通银行为研究对象,目的是分析其经过股改上市后的风险及风险管理变化状况。大型商业银行,相对于一般的商业银行,由于其历史发展的特殊性和独特的金融地位,风险的表现形式及管理架构也有很大的特殊性。“国有”的性质、不健全的内部控制机制、沉重的历史包袱使大型商业银行的市场风险、信用风险、流动性风险和资本风险等风险表现更为严峻。在风险管理架构上,其对应的管理文化、方法和组织体系也有很大的独特性和滞后性。为了改变落后局面,打造真正有中国特色的现代化大型商业银行。四家银行实施了股改上市等一系列制度的改革。在这个过程当中,银行内部治理结构,外部监管体系等内外部环境因素都在发生变化,面临的风险也发生了很大变化。由于制度性建设不完善导致的风险隐患以及上市后面临的运营风险和声誉风险等,使得股改上市后的大型商业银行面临的风险加大。与此同时,大型商业银行的风险管理做出了很大的改进。笔者在对大型商业银行改进后的风险管理组织体系分析的基础之上,对四家银行2003-2008年的管理指标进行了统计分析,表明其风险管理做出了很多改进,其管理能力得到了很大提高。... 

【文章来源】：华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：53 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

ERM 相对于传统的风险管理的进步

图 2.1 信用风险的计量方法国大型商业银行信用风险所采用的计量方法，静态的定行可利用这些指标随时关注和及时捕捉信用风险的发生发生。在动态的定量方面，近年来大型商业银行开始采用处于不同风险级别的客户的 PD（Joel Bessis，2005），而得出备付资本，国际先进银行大多数已经开始使用了 I险的计量

图 2.1 信用风险的计量方法 2.1 是我国大型商业银行信用风险所采用的计量方法，静态的定量指标个，银行可利用这些指标随时关注和及时捕捉信用风险的发生，在一风险的发生。在动态的定量方面，近年来大型商业银行开始采用 IRB 考虑了处于不同风险级别的客户的 PD（Joel Bessis，2005），估算出失，从而得出备付资本，国际先进银行大多数已经开始使用了 IRB 高动性风险的计量

【参考文献】：
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本文编号：2941798