巴塞尔协议III与我国商业银行资本监管研究
发布时间：2021-01-01 01:07
资本对于银行的稳健运行具有十分重要的意义,对于资本的监管历来都是各国监管当局对于银行监管的重要内容之一。爆发于2007年的金融危机暴露了巴塞尔协议Ⅱ存在的种种弊端,同时推动了金融监管的改革。2010年底,巴塞尔委员会颁布了以《增强银行和银行体系稳健性的全球监管框架》和《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》为核心的巴塞尔协议Ⅲ。我国与国外金融市场的联系日益紧密,要想在国际金融有人竞争中占据有利地位,在资本监管方面势必要紧跟国际步伐。巴塞尔协议Ⅲ颁布后,我国及时跟进从我国国情出发提出了一系列资本监管新举措,被称为中国版的巴塞尔协议Ⅲ。因此结合我国国情,吸取国外监管的经验,顺利实施新资本协议,对于我国银行业的发展具有重要的意义。文章从资本监管的基本理论出发,简要介绍了巴塞尔协议Ⅲ的相关内容。在此基础上文章概括了我国商业银行监管的现状,同时总结了我国资本监管中存在的若干问题。文章通过比较分析和实证分析论述了新监管标准对我国商业银行资本监管的影响,同时分析了我国实施新监管标准存在的若干困难,最后基于我国国情提出了相应的政策建议。
【文章来源】：天津财经大学天津市
【文章页数】：64 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
内容摘要
Abstract
第1章 导论
1.1 研究目的与意义
1.1.1 研究目的
1.1.2 研究意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.3 研究内容、方法与创新
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.3.3 创新与不足
第2章 商业银行资本监管的基本理论分析
2.1 银行资本的基本概念
2.1.1 银行资本的含义
2.1.2 银行资本构成
2.1.3 银行资本的作用
2.2 资本监管的相关理论分析
2.2.1 信息不对称与资本监管
2.2.2 委托代理与资本监管
2.2.3 金融安全网与资本监管
第3章 危机后的巴塞尔协议及其影响
3.1 巴塞尔协议Ⅱ对于防范金融危机的滞后性
3.1.1 资本充足率的计算方法过于量化,对风险认识不足
3.1.2 计量方法的适用性问题
3.1.3 风险敏感度高以致顺经济周期效应
3.1.4 资本监管中存在大量套利行为
3.1.5 未能有效预防银行的高杠杆运作
3.1.6 巴塞尔协议Ⅱ在监管范围存在“自区”
3.2 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容
3.2.1 改进资本工具
3.2.2 提高资本充足率监管标准
3.2.3 扩大风险覆盖范围
3.2.4 建立反周期资本监管框架
3.2.5 引入杠杆率监管标准
3.2.6 建立全球范围的流动性监管指标
3.3 对巴塞尔协议Ⅲ的评价
3.3.1 巴塞尔协议Ⅲ体现了新的资本监管理念
3.3.2 巴塞尔协议Ⅲ的作用
3.3.3 巴塞尔协议Ⅲ的不足
第4章 我国商业银行资本监管现状及存在问题
4.1 我国商业银行资本现状分析
4.1.1 资本监管指标的现状分析
4.1.2 我国资本补充渠道的现状分析
4.2 我国商业银行资本监管历程
4.2.1 在1995年之前
4.2.2 从1995年到2003年
4.2.3 从2004年到现在
4.3 我国商业银行资本监管存在的问题
4.3.1 缺乏监管的激励约束机制
4.3.2 监管机构的独立性不强
4.3.3 基础设施不完善
4.3.4 监管机构缺乏先进的监管理念
第5章 国内外监管新规的比较及新监管标准的影响
5.1 巴塞尔协议Ⅲ与我国现行监管标准的比较
5.1.1 两者资本监管标准都显著提高
5.1.2 对于资本定义的改变
5.1.3 杠杆率、拨备覆盖率以及流动性管理
5.2 监管新规对我国商业银行的影响
5.2.1 对于商业银行资本监管指标的影响
5.2.2 对于商业银行经营模式的影响
5.3 基于九家上市银行的实证分析
5.3.1 实证的目标及方法
5.3.2 面板数据分析
5.3.3 结论
第6章 我国实施监管新规面临的困难
6.1 宏观经济环境因素的特殊性
6.1.1 政府声誉隐形担保的负面影响
6.1.2 信贷增速过快对银行资本提出的刚性需求
6.1.3 资本市场发展程度低对资本监管带来的双重压力
6.2 银行体系和银行业务的特殊性
6.2.1 银行业机构发展不平衡
6.2.2 资本消耗型为主的业务模式
6.2.3 资本补充渠道有限,资本结构单一
6.2.4 银行内部治理存在弊端
6.2.5 风险评估体系不健全
6.3 缺乏相关配套设施
6.3.1 缺乏良好的行业自律
6.3.2 信息披露存在弊端
6.3.3 存款保险制度尚未建立
6.3.4 信用评级等中介机构发展有限
第7章 政策建议
7.1 从银行层面出发改善资本监管
7.1.1 改善资本结构并多渠道补充资本
7.1.2 发展资本节约型业务
7.1.3 完善银行业的内部治理机构
7.1.4 完善内部评级法
7.2 从监管机构层面出发改善资本监管
7.2.1 建立监管的激励约束机制避免监管套利
7.2.2 建立监管部门间沟通协调机制
7.2.3 构建差异化的监管标准
7.2.4 监管机构应树立先进的监管理念
7.3 其他资本监管配套设施
7.3.1 规范外部信用评级
7.3.2 基于国情适时构建存款保险制度
7.3.3 完善信息披露
结论
参考文献
后记
本文编号：2950649
【文章来源】：天津财经大学天津市
【文章页数】：64 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
内容摘要
Abstract
第1章 导论
1.1 研究目的与意义
1.1.1 研究目的
1.1.2 研究意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.3 研究内容、方法与创新
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.3.3 创新与不足
第2章 商业银行资本监管的基本理论分析
2.1 银行资本的基本概念
2.1.1 银行资本的含义
2.1.2 银行资本构成
2.1.3 银行资本的作用
2.2 资本监管的相关理论分析
2.2.1 信息不对称与资本监管
2.2.2 委托代理与资本监管
2.2.3 金融安全网与资本监管
第3章 危机后的巴塞尔协议及其影响
3.1 巴塞尔协议Ⅱ对于防范金融危机的滞后性
3.1.1 资本充足率的计算方法过于量化,对风险认识不足
3.1.2 计量方法的适用性问题
3.1.3 风险敏感度高以致顺经济周期效应
3.1.4 资本监管中存在大量套利行为
3.1.5 未能有效预防银行的高杠杆运作
3.1.6 巴塞尔协议Ⅱ在监管范围存在“自区”
3.2 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容
3.2.1 改进资本工具
3.2.2 提高资本充足率监管标准
3.2.3 扩大风险覆盖范围
3.2.4 建立反周期资本监管框架
3.2.5 引入杠杆率监管标准
3.2.6 建立全球范围的流动性监管指标
3.3 对巴塞尔协议Ⅲ的评价
3.3.1 巴塞尔协议Ⅲ体现了新的资本监管理念
3.3.2 巴塞尔协议Ⅲ的作用
3.3.3 巴塞尔协议Ⅲ的不足
第4章 我国商业银行资本监管现状及存在问题
4.1 我国商业银行资本现状分析
4.1.1 资本监管指标的现状分析
4.1.2 我国资本补充渠道的现状分析
4.2 我国商业银行资本监管历程
4.2.1 在1995年之前
4.2.2 从1995年到2003年
4.2.3 从2004年到现在
4.3 我国商业银行资本监管存在的问题
4.3.1 缺乏监管的激励约束机制
4.3.2 监管机构的独立性不强
4.3.3 基础设施不完善
4.3.4 监管机构缺乏先进的监管理念
第5章 国内外监管新规的比较及新监管标准的影响
5.1 巴塞尔协议Ⅲ与我国现行监管标准的比较
5.1.1 两者资本监管标准都显著提高
5.1.2 对于资本定义的改变
5.1.3 杠杆率、拨备覆盖率以及流动性管理
5.2 监管新规对我国商业银行的影响
5.2.1 对于商业银行资本监管指标的影响
5.2.2 对于商业银行经营模式的影响
5.3 基于九家上市银行的实证分析
5.3.1 实证的目标及方法
5.3.2 面板数据分析
5.3.3 结论
第6章 我国实施监管新规面临的困难
6.1 宏观经济环境因素的特殊性
6.1.1 政府声誉隐形担保的负面影响
6.1.2 信贷增速过快对银行资本提出的刚性需求
6.1.3 资本市场发展程度低对资本监管带来的双重压力
6.2 银行体系和银行业务的特殊性
6.2.1 银行业机构发展不平衡
6.2.2 资本消耗型为主的业务模式
6.2.3 资本补充渠道有限,资本结构单一
6.2.4 银行内部治理存在弊端
6.2.5 风险评估体系不健全
6.3 缺乏相关配套设施
6.3.1 缺乏良好的行业自律
6.3.2 信息披露存在弊端
6.3.3 存款保险制度尚未建立
6.3.4 信用评级等中介机构发展有限
第7章 政策建议
7.1 从银行层面出发改善资本监管
7.1.1 改善资本结构并多渠道补充资本
7.1.2 发展资本节约型业务
7.1.3 完善银行业的内部治理机构
7.1.4 完善内部评级法
7.2 从监管机构层面出发改善资本监管
7.2.1 建立监管的激励约束机制避免监管套利
7.2.2 建立监管部门间沟通协调机制
7.2.3 构建差异化的监管标准
7.2.4 监管机构应树立先进的监管理念
7.3 其他资本监管配套设施
7.3.1 规范外部信用评级
7.3.2 基于国情适时构建存款保险制度
7.3.3 完善信息披露
结论
参考文献
后记
本文编号：2950649
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