分数Black-Scholes模型下美式期权定价的复合期权近似法

发布时间：2021-01-01 01:32

　　复合期权是期权的期权,其定价的理论和方法广泛应用于金融领域。文章在分数Black-Scholes模型下,将美式看涨期权的实施时刻限制在当前与到期日之间的某个时刻,应用复合期权近似法推导期权的价格公式。在中性风险环境下,首先限制美式看涨期权只能在到期日实施,即得一期复合期权的价格;再限制其只能在两个时刻实施,计算两期复合期权的价格。最后由一期和两期复合期权的价格,利用两点近似定价法得到美式看涨期权价格。 

【文章来源】：桂林航天工业学院学报. 2019年04期

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
1 基本模型
2 复合期权近似法
3 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]有限体积法定价美式期权[J]. 甘小艇,殷俊锋.  应用数学与计算数学学报. 2014(03)
[2]随机利率下美式期权的LSM方法定价[J]. 刘坚,马超群.  系统工程. 2013(10)



本文编号：2950688