商业银行信贷行业风险的测量方法及其实证研究

发布时间：2021-01-21 00:24

　　长期以来,信贷风险一直都是商业银行所面临的主要风险,而国内商业银行在信贷风险评估方面,目前较多的做法是针对某一家企业来进行的,信贷风险评估和量化工作的重点放在了贷款企业的身上,对企业所属行业的风险和作用考虑得并不充分。因此,通过对信贷企业所处行业的分析和预测,制定切实可行的行业信贷政策正逐步成为商业银行信贷风险管理中的一项重要内容。本文以商业银行信贷风险管理中的企业所处行业风险为研究对象,在全面分析行业风险影响因素的基础上,运用Logit模型进行了行业风险度量的实证研究,最后对我国商业银行信贷行业风险的防范提出了对策、建议。本文共分为五章,第一章论述了论文选题的背景和意义、国内外相关研究综述、论文研究的方法和内容以及可能的创新点;第二章首先全面分析和概括了影响行业风险的主要因素,并将这些因素归纳为定性因素和定量因素两种类型,接着对定量因素进行了指标的选取和指标体系的构建,为下一章的实证研究做铺垫,最后对相关的风险测量方法和风险测量模型进行了比较,选择了较为适合测量商业银行信贷行业风险的度量模型——Logit模型并进行了模型的构建;第三章是文章的实证研究部分,总共选取了33个行业作为研究... 

【文章来源】：云南大学云南省 211工程院校

【文章页数】：68 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 问题的提出
    1.2 研究综述
        1.2.1 国外研究
        1.2.2 国内研究
    1.3 论文研究的方法和内容
        1.3.1 论文研究的方法
        1.3.2 论文研究的内容
    1.4 可能的创新点
2 行业风险的测量方法
    2.1 行业风险影响因素及其测度
        2.1.1 行业风险影响因素
        2.1.2 行业风险的测度
    2.2 行业风险测量模型选择
        2.2.1 现有的风险测度模型分析
        2.2.2 现有的风险测度模型比较
        2.2.3 Logit 方法的提出
    2.3 Logit 风险测量模型
        2.3.1 Logit 测量模型的原理
        2.3.2 模型的构建
3 实证研究
    3.1 样本的选择与数据来源
        3.1.1 样本的选择与分组
        3.1.2 变量的定义和数据的来源
    3.2 Logit 模型自变量的筛选
        3.2.1 计算相关系数
        3.2.2 提取主成分
        3.2.3 计算主成分得分
    3.3 Logit 模型参数估计及有效性检验
        3.3.1 Logit 模型参数估计
        3.3.2 Logit 模型有效性检验
    3.4 行业风险测量
4 结果讨论及对策建议
    4.1 结果讨论
        4.1.1 Logit 模型参数讨论
        4.1.2 Logit 模型有效性检验讨论
        4.1.3 行业风险指数P 值讨论
    4.2 政策建议
        4.2.1 提高对行业风险的重视程度
        4.2.2 加强对银行信贷行业的跟踪、分析
        4.2.3 建立行业研究测评小组，提高行业分析的准确性
        4.2.4 建立规范的行业研究数据库系统，实现行业分析电子化
        4.2.5 根据行业风险的度量结果，施以不同的信贷政策
5 结论及展望
    5.1 本文结论
    5.2 研究局限性及未来研究展望
附录1：2006 年初始数据
附录2：2007 年初始数据
附录3：2006 年初始数据标准化
附录4：2007 年初始数据标准化
参考文献
致谢



本文编号：2990074