XTB银行集团客户授信风险管理研究

发布时间：2021-01-22 10:40

　　随着市场经济的快速发展,一些企业通过投资成立上下游企业或关联企业等方式,逐步形成了资产规模庞大、业务多元化、市场竞争力强、关联关系复杂为特征的集团企业。出于发挥整体资源优势及投资回报考虑,不同类型的商业银行均争相开展对集团企业的客户营销,对商业银行来说,这类集团性质的企业客户可称为集团客户。XTB银行是一家地方中小商业银行。多年来,一方面,一些固有的企业类客户在其支持下,逐渐发展为集团性质的企业组织,另一方面,为扩大业务规模,增加收入来源,XTB银行积极开展集团客户营销。目前,集团客户授信余额在XTB银行企业类客户授信余额中占比接近一半。但是,由于集团客户普遍存在多头授信、过度授信、关联交易、挪用授信资金等一系列问题,加之银行与集团客户之间存在信息不对称,很难全面掌握集团客户真实经营状况,不利于风险管控。与工、农、中、建、交等国有大型商业银行相比,XTB银行资本实力偏弱,风险管理体系不够健全。特别是近年来,在经济持续下行等内外部因素作用下,集团客户授信违约呈明显爆发趋势,风控形势日益严峻,加强和改进集团客户授信风险管理已成为一项十分紧迫的任务。首先,论文对国内外集团客户授信风险管理理论... 

【文章来源】： 苏学栋 河北大学

【文章页数】：72 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景和意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究综述
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
        1.2.3 国内外研究评述
    1.3 研究内容和方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
    1.4 研究的创新点和不足
第二章 商业银行集团客户授信风险管理理论概述
    2.1 集团客户
        2.1.1 集团客户的识别和认定
        2.1.2 集团客户的特点
    2.2 集团客户授信风险
        2.2.1 集团客户授信风险概念
        2.2.2 集团客户授信风险的分类
        2.2.3 集团客户授信风险的特点
    2.3 集团客户授信风险管理
        2.3.1 风险识别
        2.3.2 风险评估
        2.3.3 风险监测
        2.3.4 风险控制
第三章 XTB银行集团客户授信风险管理现状
    3.1 XTB银行简介
        3.1.1 基本情况
        3.1.2 经营情况
        3.1.3 风险状况
    3.2 集团客户授信业务发展现状
        3.2.1 整体情况
        3.2.2 结构分析
    3.3 集团客户授信风险管理架构
    3.4 集团客户授信风险管理流程
        3.4.1 集团客户的识别和认定
        3.4.2 业务受理和尽职调查
        3.4.3 授信风险评估
        3.4.4 授信方案的审批
        3.4.5 资金发放与支付
        3.4.6 贷后管理
    3.5 集团客户授信风险整体表现
        3.5.1 资产质量下迁趋势明显
        3.5.2 风险抵补能力不足
第四章 XTB银行集团客户授信风险管理中存在的问题
    4.1 授信风险管理条线人员力量薄弱
    4.2 风险识别不到位
        4.2.1 对集团客户成员识别和认定不完整
        4.2.2 贷前调查效果不佳
        4.2.3 对过度授信风险不够重视
    4.3 风险评估不精确
        4.3.1 客户评级不够客观
        4.3.2 风险分类不够准确
    4.4 风险监测能力不足
        4.4.1 资金流向难以监控
        4.4.2 同业之间信息共享不足
    4.5 风险控制手段有限
        4.5.1 对关联企业互保缺乏有效控制
        4.5.2 贷后检查不认真
第五章 对XTB银行集团客户授信风险管理的改进建议
    5.1 全面加强风险管理条线队伍建设
    5.2 增强风险识别能力
        5.2.1 准确全面识别关联关系
        5.2.2 尽职做好贷前调查
        5.2.3 着力降低授信集中度风险
    5.3 提升风险评估质效
        5.3.1 改进风险评估方法
        5.3.2 做实资产分类
    5.4 完善风险监测方法
        5.4.1 严密监控贷款资金流向
        5.4.2 加强同业间信息合作共享
    5.5 增强风险控制效力
        5.5.1 加大对关联企业互保行为的管控
        5.5.2 加大贷后检查力度
        5.5.3 及时调整贷后管理策略
第六章 结论与展望
参考文献
附录1 问卷调查
附录2 XTB银行集团客户授信风险管理访谈表
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]浅谈商业银行信贷风险防范[J]. 朱世明.  财经界(学术版). 2018(03)
[2]新形势下商业银行不良贷款化解及防范问题探讨[J]. 王玲玲,尧晖.  市场论坛. 2018(01)
[3]商业银行授信风险管理研究——以A银行为例[J]. 陈界宇,陈巧露.  时代金融. 2017(18)
[4]我国银行业系统性风险预警指标体系设计与实证分析[J]. 孙强,崔光华.  中央财经大学学报. 2017(02)
[5]运用大数据分析提升授信审批决策水平的思考[J]. 连育青.  财务与金融. 2016(05)
[6]银行集团(关联)企业授信风险管理研究[J]. 上海银监局课题组课题组,张光平,孙慧.  金融监管研究. 2016(01)
[7]集团客户信贷风险防控策略探讨[J]. 张桂庭.  现代金融. 2012(08)
[8]商业银行集团客户授信风险管理对策[J]. 黑素玲,刘也恬.  华章. 2011 (28)
[9]防范集团客户授信风险的对策建议[J]. 王广新.  金融发展研究. 2008(07)
[10]中西方商业银行风险管理的比较及启示[J]. 王克勤,曹培.  西南金融. 2004(10)

硕士论文
[1]PF银行集团客户信贷风险管理问题研究[D]. 何春林.广西大学 2012
[2]中国商业银行集团关联企业的风险控制研究[D]. 邵立云.复旦大学 2011
[3]集团客户信贷风险及对策研究[D]. 熊长城.西南财经大学 2008



本文编号：2993081