非线性通货膨胀持续性的贝叶斯分析

发布时间：2021-03-07 05:44

　　通货膨胀持续性（Inflation Persistence）,也称通货膨胀惯性、黏性,是在遭受某种冲击使通货膨胀率偏离了长期均衡水平之后,向该均衡水平收敛的趋势和过程（Filippo Altissimo, Michael Ehrmann and Frank Smets,2006）。通货膨胀持续性越高,货币政策的滞后时间也就越长,滞后期长的货币政策越难以对物价波动发挥作用。在这种情况下,中央银行在稳定经济增长和控制通货膨胀这两个目标之间赋予控制通货膨胀更高的权重,达到既定政策目标的社会成本就会增大（Fuhrer,1995）.通货膨胀持续性引起了许多国家货币当局和经济学家的高度关注,欧洲国家还专门成立了研究通货膨胀持续性的机构（Inflation Persistence Network,简称IPN）。在相关的研究中,通货膨胀持续性的非线性特征引起了一些学者的兴趣,一些非线性结构模型也被引进,使得模型参数估计变得复杂起来,参数的高维积分问题一直困扰着这些学者。但随着MCMC抽样方法和计算机的发展,这些复杂问题在贝叶斯统计领域会得到有效解决。本论文正是在此背景下以贝叶斯分析方法对我国通货膨胀持... 

【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：143 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
1. 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究现状
        1.2.1 结构化度量模型
        1.2.2 非结构化度量模型
        1.2.3 模型参数估计方法
    1.3 存在问题及可行的研究方向
        1.3.1 结构化和非结构化模型选择
        1.3.2 非结构化模型选择
        1.3.3 模型参数估计方法选择
    1.4 研究意义
    1.5 研究内容、研究思路及主要内容
        1.5.1 研究内容
        1.5.2 研究思路
        1.5.3 结构框架
    1.6 创新点和不足之处
        1.6.1 论文创新点
        1.6.2 研究不足之处
    1.7 本章小结
2. 贝叶斯分析理论方法
    2.1 贝叶斯基本理论
        2.1.1 贝叶斯定理
        2.1.2 先验分布和后验分布
    2.2 MCMC抽样方法
        2.2.1 Metropolis—Hastings方法
        2.2.2 Gibbs抽样方法
        2.2.3 Griddy-Gibbs抽样方法
    2.3 MCMC收敛性诊断
        2.3.1 图形诊断方法
        2.3.2 Raftery and Lewis诊断方法
        2.3.3 Gelman and Rubin诊断方法
        2.3.4 蒙特卡罗标准误差
    2.4 模型比较与选择的信息准则方法
        2.4.1 AIC准则
        2.4.2 BIC准则
        2.4.3 DIC准则
        2.4.4 贝叶斯因子
    2.5 模型贝叶斯分析流程
    2.6 本章小结
3. 线性结构下通货膨胀持续性
    3.1 线性结构模型贝叶斯分析
        3.1.1 线性结构模型似然函数
        3.1.2 线性结构模型参数条件分布
        3.1.3 线性结构模型参数MCMC抽样
    3.2 数据处理及特征描述
        3.2.1 数据来源
        3.2.2 通货膨胀趋势路径描述
        3.2.3 平稳性及相关性检验
    3.3 线性结构模型参数估计
        3.3.1 线性结构模型滞后项选择
        3.3.3 线性结构模型MCMC收敛性诊断
    3.4 贝叶斯估计与极大似然估计结果比较
    3.5 线性结构模型存在问题
        3.5.1 参数不稳定性检验
        3.5.2 非线性结构的BDS检验
    3.6 本章小结
4. 通货膨胀持续性非线性运行特征
    4.1 现有相关文献回顾
        4.1.1 基于滚动回归的持续性特征模型
        4.1.2 基于状态空间的持续性特征模型
    4.2 线性动态特征模型贝叶斯分析
        4.2.1 线性动态模型
        4.2.2 线性动态模型统计推断
        4.2.3 线性动态模型MCMC抽样
    4.3 分位数特征模型贝叶斯分析
        4.3.1 分位数回归模型简介
        4.3.2 贝叶斯分位数回归模
    4.4 特征模型参数估计结果
        4.4.1 动态特征模型估计结果
        4.4.2 分位数特征模型估计结果
    4.5 特征模型MCMC收敛性诊断
        4.5.1 线性动态特征模型MCMC收敛诊断
        4.5.2 分位数特征模型MCMC收敛诊断
    4.6 本章小结
5. 变结构下通货膨胀持续性
    5.1 现有相关文献回顾
        5.1.1 统计量方法
        5.1.2 内生点方法
    5.2 持续性变结构模型及似然函数
        5.2.1 持续性变结构模型
        5.2.2 变结构模型似然函数
    5.3 变结构模型贝叶斯分析
        5.3.1 变结构模型参数的条件分布
        5.3.2 变结构参数估计MCMC抽样步骤
    5.4 变结构参数估计结果
        5.4.1 变点个数选择
        5.4.2 变结构参数估计结果
        5.4.3 变结构参数估计结果收敛性诊断
    5.5 本章小结
6. 门限结构下通货膨胀持续性
    6.1 现有相关文献回顾
        6.1.1 门限自回归模型
        6.1.2 门限回归模型
    6.2 门限持续性模型及似然函数
    6.3 门限结构模型贝叶斯分析
        6.3.1 门限结构模型参数条件分布
        6.3.2 门限结构模型参数MCMC抽样
    6.4 门限结构参数模型估计
        6.4.1 门限结构参数模型估计结果
        6.4.2 门限结构参数模型抽样收敛性诊断
    6.5 通胀波动性对持续性的影响
        6.5.1 通货膨胀波动Garch模型
        6.5.2 Garch模型Griddy-gibbs抽样
        6.5.3 Garch模型Griddy-gibbs抽样结果
        6.5.4 通胀波动性门限下持续性度量
    6.6 本章小结
7. 总结与展望
    7.1 论文总结
    7.2 研究展望
参考文献
致谢
在读期间科研成果目录


【参考文献】：
期刊论文
[1]经济转型期通货膨胀的运行特征及形成机制研究述评[J]. 张五六.  经济社会体制比较. 2009(06)
[2]中国通货膨胀率持久性变化研究及政策含义分析[J]. 张成思,刘志刚.  数量经济技术经济研究. 2007(03)
[3]中国通胀水平与通胀不确定性:马尔柯夫域变分析[J]. 赵留彦,王一鸣,蔡婧.  经济研究. 2005(08)
[4]泰勒规则及其在中国货币政策中的检验[J]. 谢平,罗雄.  经济研究. 2002(03)

博士论文
[1]ARCH模型族的贝叶斯分析及其在经济中的应用[D]. 孔丽娜.暨南大学 2009

硕士论文
[1]自回归条件异方差模型的贝叶斯分析及其应用研究[D]. 曾惠芳.湖南大学 2007
[2]关于中国通货膨胀持续性的实证研究[D]. 周义.广东外语外贸大学 2007



本文编号：3068504