商业银行流动性风险度量和管理研究

发布时间：2021-05-11 18:22

　　流动性,安全性,盈利性是商业银行赖以生存的基础,尤其是流动性,它是商业银行的生命线。商业银行只有提供充足的流动性才能更好的满足提款者的要求和贷款者的适当贷款要求,才能确保其安全,才能谈的上盈利。然而,对流动性风险管理问题一直是世界各国商业银行风险管理研究领域中的重点和难点问题之一。流动性风险问题解决不好,不仅可能导致商业银行的破产清算,而且可能导致金融危机甚至整个国民经济的瘫痪。此次风靡全球的“次贷危机”显示了流动性风险势头的强劲,同时也警示了流动性风险管理的重要性。流动性风险的度量是有效管理流动性风险的前提与基础。巴塞尔委员会曾在一份报告中指出计量与管理流动性是商业银行最关键的一项业务。然而,流动性风险的准确度量目前还是一个难题,因为流动性风险的成因复杂,是其他各种风险的最终表现形式。美国货币监理局就曾经指出,影响流动性的风险主要有信用风险、市场价格风险、交易操作风险、利率风险、声誉风险、战略风险。除此以外,流动性风险还具有传染效应。因此,它的度量不同于传统的受险价值。但在当前理论上和实践中并没有统一的全面的并且能够准确地反映流动性风险的标准。对我国来说,在“次贷危机”之前,我国商业... 

【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：67 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1. 绪论
    1.1 选题的背景及意义
    1.2 研究综述
        1.2.1 流动性风险管理的理论沿革
        1.2.2 国外商业银行流动性风险的研究现状
        1.2.3 国内商业银行流动性风险的研究现状
    1.3 结构框架
2. 商业银行流动性风险
    2.1 流动性及流动性风险的定义及分类
        2.1.1 什么叫流动性
        2.1.2 什么叫商业银行流动性风险
        2.1.3 商业银行流动性风险的分类
    2.2 商业银行流动性风险的成因
    2.3 商业银行流动性风险的传染性
    2.4 我国商业银行流动性风险管理发展历程
    2.5 次贷危机引发的流动性危机
        2.5.1 西方国家央行对次贷危机造成的流动性危机的干预
        2.5.2 西方国家央行对流动性危机干预的后果
    2.6 中国商业银行的现实情况
3. 流动性风险的度量
    3.1 商业银行流动性风险的计量方法
        3.1.1 流动性的静态度量方法
        3.1.2 流动性的动态度量方法
    3.2 金融资产流动性度量方法
    3.3 金融监管机构及评级机构对银行流动性风险的度量方法
        3.3.1 美国监管机构及评级机构对银行流动性的风险的度量方法
        3.3.2 中国监管机构对银行流动性的风险的度量方法
    3.4 当前银行流动性风险度量的主流方法
        3.4.1 银行流动性风险的VaR度量
        3.4.2 商业银行流动性风险的ES(Expect Shortfall)度量
    3.5 实证分析
        3.5.1 波动存款的计算方法
        3.5.2 我国商业银行的流动性缺口计算
4. 我国商业银行流动性风险管理的缺陷与建议
    4.1 我国商业银行流动性风险管理的缺陷
    4.2 对我国商业银行流动性风险管理的建议
        4.2.1 对流动性风险管理的政策建议
        4.2.2 基于银行自身风险管理的建议
参考文献
后记
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]流动性风险压力测试[J]. 雷丽梅.  金融管理与研究. 2009(02)
[2]商业银行流动性风险防范与化解[J]. 陈建明.  财会通讯. 2009(02)
[3]商业银行流动性危机传染机理研究[J]. 麦勇,莫晶璟.  广东金融学院学报. 2009(01)
[4]由“次贷危机”看我国商业银行流动性风险管理[J]. 陈建馨.  胜利油田党校学报. 2009(01)
[5]商业银行流动性风险管理发展历程回顾[J]. 郑也夫.  商场现代化. 2008(31)
[6]加强我国商业银行流动性管理的思考[J]. 郭丽芳.  现代商业. 2008(30)
[7]VaR模型中流动性风险的度量[J]. 郑锴,唐慜.  经济论坛. 2008(17)
[8]商业银行流动性研究综述[J]. 周自阳.  现代商贸工业. 2008(02)
[9]基于VaR的银行流动性风险管理[J]. 刘晓星,王健.  现代金融. 2006(01)
[10]商业银行核心存款的估算与流动性管理[J]. 杨瑾,王烁.  国际金融研究. 2005(09)



本文编号：3181886