场外衍生品监管制度研究 ——以中央对手方结算法律制度为中心

发布时间：2021-08-28 21:55

　　在肇始于美国的次贷危机,以及其后席卷全球的金融危机中,场外衍生品成为了从政府官员、经济学家到普通民众千夫所指的危险金融产品。场外衍生品也从一种天使般的高度自由金融衍生产品转变为恶魔般的不受监管控制的洪水猛兽。在全球经济逐渐企稳的后金融危机时代,各国政府也从实施短期救市措施转变为研究制订长效金融监管改革计划,而场外衍生品监管改革正在其中。本文以对中央对手方结算机构的监管功能研究作为其自律监管的理论支撑,通过对CME和LCH.Clearnet Ltd结算规则的对比梳理中央对手方结算法律制度,分析了中央对手方对场外衍生品所实施的自律监管措施;并通过对国内场外衍生品机构监管现状以及上海清算所中央对手方设立的研究,提出了相应的结算法律制度完善的建议,以期在后金融危机时代,在缓慢的政府监管改革之外,为场外衍生品交易监管提供一种切实可行的方法。全文除导言外共分四章,约45000字。第一章是对场外衍生品交易监管的概述。首先通过介绍场外衍生品交易中存在的诸多风险,揭示了场外衍生品交易监管的必要性,并对监管一词进行了释义。随后笔者通过对英国、欧盟和美国对场外衍生品交易的政府监管现状进行评述和分析,其中包括... 

【文章来源】：华东政法大学上海市

【文章页数】：79 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
导言
    一、研究背景
    二、研究现状和文献综述
    三、研究价值
    四、研究方法
第一章 场外衍生品交易监管概述
    第一节 场外衍生品交易监管必要性分析
        一、场外衍生品交易风险
        二、场外衍生品交易监管的定义
    第二节 国际场外衍生品交易监管现状
        一、英国对场外衍生品交易的监管
        二、欧盟对场外衍生品交易的监管
        三、美国对场外衍生品交易的监管
第二章 中央对手方结算自律监管基本理论问题
    第一节 中央对手方结算机制
        一、金融监管改革中的中央对手方结算机制
        二、结算和中央对手方结算
        三、中央对手方结算机制在场外衍生品市场的发展
    第二节 中央对手方结算机构的法律性质
        一、作为中央对手方的结算机构
        二、作为中介组织的结算机构
    第三节 结算机构的自律监管功能
        一、结算机构的自律监管功能理论研究
        二、结算机构的监管权力来源
第三章 中央对手方对场外衍生品交易的自律监管
    第一节 场外衍生品中央对手方结算基本制度
        一、结算会员制度
        二、合约更替制度
        三、场外结算会员违约规则
    第二节 场外衍生品交易的中央对手方监管
        一、中央对手方对场外衍生品交易的监管
        二、中央对手方对市场参与者的保护
        三、中央对手方介入所面临的问题
第四章 我国场外衍生品交易政府监管和中央对手方结算机制的完善
    第一节 我国对场外衍生品交易的政府监管
        一、银监会对场外衍生品交易的监管
        二、中国人民银行和外汇管理局对场外衍生品交易的监管
        三、对我国场外衍生品交易政府监管的展望
    第二节 中央对手方结算机制的完善
        一、中央对手方的设立
        二、上海清算所中央对手方结算机制的构建和完善
结语
参考文献
在读期间发表的学术论文与研究成果
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]清算所的风险管理及中央对手方在清算中的作用[J]. 梅克·迪特.  中国货币市场. 2007(01)
[2]浅议有关中央对手方结算制度的法律问题[J]. 魏应国.  中国货币市场. 2006(09)
[3]清算安排中的中央对手方机制研究[J]. 李梅静.  中国货币市场. 2006(09)
[4]金融衍生品交易的监管理念[J]. 唐波.  华东政法学院学报. 2006(04)
[5]我国金融衍生品市场统一监管模式选择[J]. 葛敏,席月民.  法学杂志. 2005(02)

博士论文
[1]我国期货市场结算风险管理研究[D]. 徐毅.中国科学技术大学 2007
[2]论对场外衍生产品的法律规制[D]. 汪泽.对外经济贸易大学 2006
[3]衍生金融工具法律问题研究[D]. 王旸.中国政法大学 2006
[4]衍生金融工具风险信息实时披露与预警研究[D]. 黄颖利.东北林业大学 2005
[5]国际金融衍生产品法律制度研究[D]. 阙波.华东政法学院 2000

硕士论文
[1]场外金融衍生品市场功能型监管研究[D]. 吴竞爽.华东政法大学 2008
[2]期货保证金制度研究[D]. 常淑莉.上海社会科学院 2006
[3]期货动态保证金结算制度研究[D]. 廖宗武.西南财经大学 2006
[4]场外金融衍生品市场监管法律制度的完善[D]. 罗婧.华东政法学院 2005



本文编号：3369315