我国商业银行同业业务对流动性风险的影响研究
发布时间：2021-09-06 12:10
在中国利率市场化加速发展,互联网金融兴起以及实行宏观审慎监管制度的背景下,银行体系竞争日趋激烈,商业银行的传统业务盈利空间日益缩小。商业银行迫切需要找到新的利润增长点,提高盈利能力。同业业务具有节约资本、不受存贷比指标约束、无需缴纳存款准备金等优势,能够满足商业银行对新业务的需求。我国商业银行间同业业务自2009年之后开始迅猛增长,然而由于同业业务的不规范开展,引发了2013年的两次“钱荒”。在五部门联合下发的被认为是规范同业业务合规运行的代表性文件“127”号文后,特别是同业存单被纳入MPA同业负债占比指标之后,同业业务开始逐步走向规范化发展道路。近些年来,我国经济增长面临较大的下行压力,在金融去杠杆以及监管趋严的背景下,原本主要职能是调剂资金余缺的同业业务,其业务形式也发生了变化。同业业务如今是增加了商业银行的流动性风险,还是缓解了流动性不足,或者是一种“U”型关系?本文正是分析商业银行同业业务在此背景下对流动性风险的影响机制。本文在整合国内外相关研究文献的基础上,对商业银行同业业务与流动性风险的相关理论进行了归纳总结。首先介绍了我国商业银行同业业务与流动性风险的相关理论,并对二者...
【文章来源】：河北大学河北省
【文章页数】：65 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
商业银行同业资产规模
第三章我国商业银行同业业务现状概述23数据来源：中国人民银行《其他存款性公司资产负债表》图3-2商业银行同业负债规模同时，从图3-1和图3-2可以看出，我国商业银行同业业务占比在2016年之前总体上是逐步上升趋势，同业业务中同业负债占比要低于同业资产，背后原因是同业业务作为新型业务相比传统业务更具优势，是银行新的利润增长点，银行会增加同业资产业务投入力度，最终使得同业资产在资产类项目占比较多。2016年以后，同业资产和同业负债占比出现了不同程度的下降趋势，原因是由于各家银行对同业业务的不规范开展，使得风险事件频发，监管部门为此加大了监管力度，从而使得同业业务在银行业务中的占比下降。可以看出，我国商业银行同业业务在经历过快速增长后进入了业务结构调整阶段，业务规模增速放缓。3.2.2同业业务内部结构呈现差异性同业资产端业务主要包括存放同业和其他金融机构款项、拆出资金、买入返售金融资产；同业负债端业务主要包括同业和其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。基于数据的可得性，本文选取了16家上市商业银行作为研究对象，研究同业业务内部结构的现状③。根据银保监会公布的2019年《银行③16家上市商业银行分别为工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、华夏银行、平安银行、中信银行、
河北大学硕士学位论文24业监管统计情况表》可知，样本商业银行总资产和总负债分别占商业银行合计数的70.64%和68.65%，分析结果具有代表性。同业资产内部各业务类别规模发展趋势并不相同。根据图3-3所示，在同业资产端的三类业务中，存放同业和其他金融机构款项与买入返售金融资产自2009年开始呈上升趋势，到2013年底接近峰值，其峰值分别为34251.41亿元和53523.39亿元，2013年后开始呈下降趋势，其中买入返售类资产规模不断减少，存放同业和其他金融机构款项规模则在近些年有所增长。而拆出资金类资产则从2010年开始保持相对稳定增长状态。同时，同业资产内部各业务之间占比差异较小，占比均衡。其中，买入返售金融资产在同业资产中占比最大，平均占比约为41%。第二占比为存放同业和其他金融机构款项，平均占比为37.68%。拆出资金类资产占比最低，平均占比为31.67%。数据来源：wind数据库图3-3商业银行同业资产端结构同业负债内部各业务类别规模发展趋势趋于一致。如图3-4所示，同业和其他金融机构存放款项、拆入资金和卖出回购金融资产款在2009年开始呈上升趋势，其中同业和其他金融机构存放款项与卖出回购金融资产款曾到达峰值，之后开始呈下降趋势。而拆入资金一致呈稳步上升趋势。广发银行、浙商银行、渤海银行。
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行流动性研究:基于中美两国货币政策变动的视角[J]. 杨雪峰. 世界经济研究. 2019(10)
[2]上市商业银行同业业务的风险承担影响实证研究——来自面板工具变量法的证据[J]. 朱顺泉,赖少钺. 统计与信息论坛. 2019(06)
[3]中国银行业同业杠杆对流动性风险的影响研究[J]. 崔婕,白婧,弓哲. 宏观经济研究. 2019(03)
[4]同业业务与商业银行流动性创造——基于银行业微观数据的实证研究[J]. 侯晓辉,李硕,李成. 中南财经政法大学学报. 2019(02)
[5]农村商业银行同业业务发展对其流动性风险的影响研究——以安徽农商行为例[J]. 刘晓瑞,彭军. 金融发展评论. 2018(12)
[6]货币政策环境、监管约束与商业银行风险承担[J]. 董雅洁,王伟涛. 南方金融. 2018(11)
[7]同业融资视角下的商业银行杠杆顺周期性[J]. 王倩,赵铮. 金融研究. 2018(10)
[8]银行同业业务发展现状与风险分析[J]. 郑雪,赵晓川. 新金融. 2018(08)
[9]同业业务、流动性波动与中央银行流动性管理[J]. 潘彬,王去非,易振华. 经济研究. 2018(06)
[10]我国商业银行流动性风险监管的改革、影响及启示[J]. 尚航飞. 武汉金融. 2018(06)
本文编号：3387437
【文章来源】：河北大学河北省
【文章页数】：65 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
商业银行同业资产规模
第三章我国商业银行同业业务现状概述23数据来源：中国人民银行《其他存款性公司资产负债表》图3-2商业银行同业负债规模同时，从图3-1和图3-2可以看出，我国商业银行同业业务占比在2016年之前总体上是逐步上升趋势，同业业务中同业负债占比要低于同业资产，背后原因是同业业务作为新型业务相比传统业务更具优势，是银行新的利润增长点，银行会增加同业资产业务投入力度，最终使得同业资产在资产类项目占比较多。2016年以后，同业资产和同业负债占比出现了不同程度的下降趋势，原因是由于各家银行对同业业务的不规范开展，使得风险事件频发，监管部门为此加大了监管力度，从而使得同业业务在银行业务中的占比下降。可以看出，我国商业银行同业业务在经历过快速增长后进入了业务结构调整阶段，业务规模增速放缓。3.2.2同业业务内部结构呈现差异性同业资产端业务主要包括存放同业和其他金融机构款项、拆出资金、买入返售金融资产；同业负债端业务主要包括同业和其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。基于数据的可得性，本文选取了16家上市商业银行作为研究对象，研究同业业务内部结构的现状③。根据银保监会公布的2019年《银行③16家上市商业银行分别为工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、华夏银行、平安银行、中信银行、
河北大学硕士学位论文24业监管统计情况表》可知，样本商业银行总资产和总负债分别占商业银行合计数的70.64%和68.65%，分析结果具有代表性。同业资产内部各业务类别规模发展趋势并不相同。根据图3-3所示，在同业资产端的三类业务中，存放同业和其他金融机构款项与买入返售金融资产自2009年开始呈上升趋势，到2013年底接近峰值，其峰值分别为34251.41亿元和53523.39亿元，2013年后开始呈下降趋势，其中买入返售类资产规模不断减少，存放同业和其他金融机构款项规模则在近些年有所增长。而拆出资金类资产则从2010年开始保持相对稳定增长状态。同时，同业资产内部各业务之间占比差异较小，占比均衡。其中，买入返售金融资产在同业资产中占比最大，平均占比约为41%。第二占比为存放同业和其他金融机构款项，平均占比为37.68%。拆出资金类资产占比最低，平均占比为31.67%。数据来源：wind数据库图3-3商业银行同业资产端结构同业负债内部各业务类别规模发展趋势趋于一致。如图3-4所示，同业和其他金融机构存放款项、拆入资金和卖出回购金融资产款在2009年开始呈上升趋势，其中同业和其他金融机构存放款项与卖出回购金融资产款曾到达峰值，之后开始呈下降趋势。而拆入资金一致呈稳步上升趋势。广发银行、浙商银行、渤海银行。
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行流动性研究:基于中美两国货币政策变动的视角[J]. 杨雪峰. 世界经济研究. 2019(10)
[2]上市商业银行同业业务的风险承担影响实证研究——来自面板工具变量法的证据[J]. 朱顺泉,赖少钺. 统计与信息论坛. 2019(06)
[3]中国银行业同业杠杆对流动性风险的影响研究[J]. 崔婕,白婧,弓哲. 宏观经济研究. 2019(03)
[4]同业业务与商业银行流动性创造——基于银行业微观数据的实证研究[J]. 侯晓辉,李硕,李成. 中南财经政法大学学报. 2019(02)
[5]农村商业银行同业业务发展对其流动性风险的影响研究——以安徽农商行为例[J]. 刘晓瑞,彭军. 金融发展评论. 2018(12)
[6]货币政策环境、监管约束与商业银行风险承担[J]. 董雅洁,王伟涛. 南方金融. 2018(11)
[7]同业融资视角下的商业银行杠杆顺周期性[J]. 王倩,赵铮. 金融研究. 2018(10)
[8]银行同业业务发展现状与风险分析[J]. 郑雪,赵晓川. 新金融. 2018(08)
[9]同业业务、流动性波动与中央银行流动性管理[J]. 潘彬,王去非,易振华. 经济研究. 2018(06)
[10]我国商业银行流动性风险监管的改革、影响及启示[J]. 尚航飞. 武汉金融. 2018(06)
本文编号：3387437
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