基于纳入环境因子的RAROC模型的绿色信贷定价方案策划

发布时间：2021-10-24 10:56

　　近年来,中国注重发展生态文明,强调绿色金融发展的重要性,不断推进绿色信贷的发展。发展绿色信贷不仅有助于促进经济健康发展、产业转型升级、资源与环境可持续发展,还能促进银行转变战略发展方向、优化银行业务结构,而且巨大的绿色信贷需求或将给银行带来新的利润增长点。现阶段我国绿色信贷发展还存在一系列问题,如绿色信贷政策支持力度不足,缺乏健全的绿色信贷评估体系,尚未建立起科学合理的绿色信贷定价体系等。针对绿色信贷定价问题,本文将设计出一个能实现差异化定价、综合考虑绿色信贷收益与风险特性的定价方案。首先,文章从分析我国当前银行对绿色信贷利率定价存在的问题出发,再根据现有文献研究分析国内外现有的信贷定价方法、绿色信贷收益与风险特性,以明确绿色信贷定价方案策划思路框架,提出用纳入环境因子的RAROC模型作为绿色信贷定价模型。其次,运用模糊综合层次分析法评估绿色信贷业务能带来的外部性收益高低,并根据评估结果和外部性理论构建环境收益调节因子,用于调节RAROC值。再次,分析绿色信贷特有的环境风险,通过构建衡量绿色信贷风险大小的财务指标、非财务指标、环境指标的评价体系,再运用Logistic回归模型构建绿色信... 

【文章来源】：上海师范大学上海市

【文章页数】：76 页

【学位级别】：硕士

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技术路线图

第4章绿色信贷定价方案设计思路与适用性分析上海师范大学硕士学位论文26人员的一些主观判断。因此，本文将利用模糊综合层次分析法来评估绿色信贷的外部性收益。接着分析绿色信贷业务信用风险的特性，分析影响绿色信贷违约风险的因素并构建违约概率模型。在现有的常用于评估信贷风险的方法中，Logistic回归分析法在风险评估中具有较高的准确性和稳健性，该方法是利用申请贷款者的信息背景解释其过去的贷款违约或非违约情况。本文选用Logistic回归模型计算RAROC模型中的违约概率。然后根据模型中的所得的违约概率计算RAROC模型中的预期损失和经济资本。这使得改进后的RAROC定价模型更加符合绿色信贷业务特性，得出的定价更加合理。图4.1绿色信贷定价方案优化思路图4.2绿色信贷利率定价方案分析4.2.1RAROC模型介绍商业银行的利率定价的实质是对其风险管理能力的考验。美国的金融市场相

绿色信贷定价总体方案图

【参考文献】：
期刊论文
[1]绿色信贷支持我国生态经济发展效率的实证分析[J]. 柴美珍,丁志刚,蔡小哩,钱晓燕,李莹莹.  绍兴文理学院学报(人文社会科学). 2019(06)
[2]基于DSGE模型的绿色信贷激励政策研究[J]. 王遥,潘冬阳,彭俞超,梁希.  金融研究. 2019(11)
[3]环境风险影响商业银行贷款定价吗？—基于环境责任评分的经验分析[J]. 谢芳,李俊青.  财经研究. 2019(11)
[4]绿色信贷、成本收益效应与商业银行盈利能力[J]. 郭文伟,刘英迪.  南方金融. 2019(09)
[5]环境声誉提高了银行绩效吗？——兼论公众关注度的调节效应[J]. 王韧,孙汇沣.  公共财政研究. 2019(04)
[6]我国绿色金融体系创新路径探析[J]. 曹倩.  金融发展研究. 2019(03)
[7]我国商业银行绿色信贷风险评估研究——基于模糊层次分析法和BP神经网络算法[J]. 张迪.  山西农经. 2019(05)
[8]绿色信贷、银行异质性和银行财务绩效[J]. 张琳,廉永辉.  金融监管研究. 2019(02)
[9]绿色信贷对商业银行盈利能力的影响分析[J]. 田梓蓉.  西部金融. 2019(02)
[10]小企业信用评价及关键违约因素研究——基于辽宁省小企业样本数据[J]. 杨洋.  吉林金融研究. 2019(02)

硕士论文
[1]商业银行绿色信贷项目的风险管控研究[D]. 淡妮.华北电力大学(北京) 2016
[2]基于Credit Risk+模型的绿色信贷信用风险研究[D]. 刘小丽.湖南大学 2011



本文编号：3455160