商业银行信贷领域信用评级及信用风险度量的研究

发布时间：2021-11-12 16:26

　　信用风险是商业银行面临的主要风险。信用风险“小概率,大影响”的特点导致信用风险管理存在较大难度,也刺激了信用风险管理技术的不断深化,如信用风险管理进一步定量化;信用衍生产品迅速发展;信用风险管理采用资产组合方式;信用风险管理从静态向动态发展等。其中:运用特定的符号对债务人还款能力、还款意愿及其违约的可能性进行量化的信用评级正是银行提高信用风险管理能力的重要技术手段。作者以信用风险管理理论为基础,通过对比国内外商业银行信用评级方法,总结了各自的优点;同时,也分析了两者的缺点和不足,为本文进行商业银行信用评级模型的权重设计提供了依据。随后,在分析现有信用评级模型权重指标设计方式的基础上,指出层次分析法在设计信用评级模型中的不足之处,进而提出运用计量统计的思想方法确定信用评级中指标的权重。再者,对传统的以及现代的信用风险度量模型进行了比较分析,指出J.P.Morgan的信用度量术较为适合我国银行业的发展情况,应作为我国银行业信用风险度量模型的合适选择。最后,提出了优化我国商业银行信用评级方法的几点建议。本文的主要工作表现为:（1）对商业银行信用评级指标系统进行了进一步的分析,从计量经济的角度... 

【文章来源】：重庆大学重庆市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：94 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

信用风险分布概率示意图

个贷款的信用风险的计算贷款的信用风险的计算路线图如图 5.2 所示，我们假定贷款的持款率为 6%，risk horizon 为一年。信用等级的迁移型中，信用风险既来自违约，也来自信用等级的迁移，我们将违，在一下年底可能有的所有变化列出。见表 5.2，表中左边为债级，右边为可能的信用迁移，D 表示违约（default）。同时，我们用迁移中最大的可能性是维持原状；第二大的可能性就是上升下降一个信用等级。

风险度量术单项资产框架图

【参考文献】：
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本文编号：3491281