压力测试及其在我国城商行风险管理方面的应用

发布时间：2021-11-14 10:24

　　自20世纪90年代初期,压力测试就开始作为一种技术手段被应用于金融机构的单项风险资产、投资组合以及机构整体的风险管理方面。压力测试的对象包括了受利率、汇率、股价、信用等因素变动影响的投资及资产组合、银行的流动性情况以及资本充足率等。进入21世纪后,压力测试的应用已从单个金融机构的风险管理逐步扩展到金融监管当局加强整个宏观金融体系的稳定性方面。我国的城市商业银行目前在风险管理方面普遍存在着管理水平较低、技术手段落后、数据支持薄弱以及人才配备不足等状况,特别是在风险的量化技术上仍处于初级阶段。压力测试作为一个有用的风险管理工具,可以帮助商业银行更好的适应不断变化的市场环境、风险因素以及迅速发展变化的宏观经济背景。为了积极面对金融全球化挑战,吸取2008年美国金融危机的深刻教训,根据我国城市商业银行的实际经营环境和发展状况,构建出一套切实有效、操作性强的压力测试体系是提升其风险管理能力、完善风险管理体系的重要一步。鉴于此,本文在归纳总结国内外有关研究成果的基础上,结合我国城市商业银行面临的实际问题,尝试构建出一个较为全面、实用和动态发展的压力测试体系框架,希望能为我国城市商业银行根据自身特点... 

【文章来源】：复旦大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

1压力测试覆盖的风险类型

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于宏观压力测试方法的商业银行体系信用风险评估[J]. 华晓龙.  数量经济技术经济研究. 2009(04)
[2]赣州市农村信用社信用风险压力测试报告——以大余农信社为例[J]. 李军民.  科技创新导报. 2009(03)
[3]压力测试:利率变动因素对中小法人金融机构的影响[J]. 郑伟,徐冰,张新民.  金融理论与实践. 2008(12)
[4]商业银行流动性压力测试应用与实证分析[J]. 上海银行流动性压力测试课题组,王景斌,王岍.  上海金融. 2008(11)
[5]中国商业银行体系信用风险评估——基于宏观压力测试的研究[J]. 李江,刘丽平.  当代经济科学. 2008(06)
[6]我国银行业金融机构资产规模的宏观压力测试[J]. 徐光林.  新金融. 2008(11)
[7]流动性压力测试的应用与实证分析[J]. 姚俊峰.  中国农村信用合作. 2008(06)
[8]信用风险压力测试方法与应用研究[J]. 任宇航,孙孝坤,程功,夏恩君.  统计与决策. 2007(14)
[9]压力测试及其在金融机构风险管理中的运用[J]. 董天新,杜亚斌.  海南金融. 2005(05)

硕士论文
[1]中国银行体系稳定性评估[D]. 熊波.西南财经大学 2006
[2]压力测试在我国商业银行风险管理中的应用[D]. 高显岳.西南财经大学 2006



本文编号：3494469