逆周期监管对我国商业银行效率的影响研究

发布时间：2021-11-18 06:25

　　2007年美国次贷危机爆发以后极大的破坏了经济并迅速波及全球,银行业顺周期问题暴露无疑。为缓解这种顺周期性,2010年《巴塞尔协议III》提出了逆周期宏观审慎监管框架,我国在此基础上提出了一系列逆周期监管法规,建立起我国的逆周期监管框架。我国逆周期监管主要是在资本构成和资本充足率要求、杠杆率、流动性风险管理以及贷款损失准备管理方面提高了监管标准,这无疑会对商业银行效率产生影响。对此,本文选取了我国15家商业银行为样本,测算出样本银行2008—2018年的全要素生产率作为被解释变量,并分别选取资本充足率、杠杆率、存贷比以及贷款拨备率作为解释变量,且加入相关控制变量,利用面板数据模型分析了各指标对我国商业银行效率的影响。实证结果显示,资本充足率、存贷比与商业银行效率之间存在显著的负相关关系,杠杆率和贷款拨备率则会对商业银行效率产生正面影响,但这种影响并不显著。最后,本文根据实证结果,从拓展商业银行融资渠道,转变经营方式等方面为商业银行提出建议,以在逆周期监管中提高银行效率水平。 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

全要素生产率测度方法图

我国监管当局对商业银行资本充足率的要求是不小于8%,根据各银行历年年报所披露的数据,整理得到了样本银行的资本充足率情况表,并绘制出资本充足率指标走势图,情况表和走势图分别如表3.2和图3.1所示。根据表3.1所示数据,2013年不仅系统重要性银行超过了8%的资本充足率监管标准,其他样本银行也早就远超巴塞尔协议规定的8%的水平,各个银行资本充足率近些年也呈现稳步增长的状态,尤其是资本雄厚的大型商业银行,资本充足率水平远远领先其他商业银行。因此在新的监管形势下,我国商业银行应对资本充足率监管的压力较小。

我国监管当局对商业银行杠杆率的要求是不小于4%,该标准从总量上对商业银行资产和负债的总规模进行了约束,有利于遏制商业银行大肆扩张资产负债规模。根据各银行年报披露的数据,得到样本银行的杠杆率情况,如表3.3所示。图3.3 2012—2018年五大行杠杆率走势图


本文编号：3502386