基于GARCH模型的银行账簿利率风险压力测试研究

发布时间：2021-11-25 08:34

　　在利率风险逐渐加剧与银行账簿利率风险监管趋严的背景下,本文利用GARCH模型刻画利率波动规律,引用蒙特卡洛模拟构造压力冲击情景。在构造的压力冲击情景的基础上对15家上市银行账簿利率风险进行压力测试分析。在压力测试实践中发现:相较于传统压力情景下的压力测试利用GARCH模型构建冲击情景充分考虑了利率市场的变化,更具有科学性与现实意义;压力测试,结果显示15家上市银行2019年均有应对利率风险的能力。 

【文章来源】：北方金融. 2019,(11)

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
一、研究背景
二、文献综述
三、利率风险压力测试理论
    （一）利率风险计量模型
    （二）传统压力测试冲击情景
    （三）基于GARCH模型的压力情景构建
四、上市银行利率风险压力测试
    （一）构建压力测试冲击情景
        1. 数据选取与处理。
        2. 建立回归模型。
        3. 数据预测。
        4. 蒙特卡洛模拟构建冲击情景。
    （二）压力测试
        1. 基于GARCH模型下的压力测试充分考虑了利率市场的变化。
        2. 银行普遍具有应对利率风险向上冲击的能力。
五、结论与建议
    （一）结论
    （二）建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行利率风险压力测试实证分析——以中国建设银行为例[J]. 李登明,徐淑娆.  中国集体经济. 2019(13)
[2]基于GARCH类模型和分位数回归的创业板市场隔夜风险度量[J]. 王传美,张炼,贺素香,吴海英.  武汉金融. 2019(02)
[3]中小商业银行风险偏好管理研究[J]. 王作全.  时代经贸. 2019(03)
[4]银行账簿利率风险度量——基于《IRRBB监管标准》[J]. 包艳龙.  金融监管研究. 2018(12)
[5]我国商业银行压力测试的变迁（2012—2016年）[J]. 杨波,龙炫睿.  金融理论与实践. 2018(04)
[6]银行账户利率风险的利率冲击情景构建研究——基于金融市场利率数据[J]. 林学冠,顾青,徐雪梅.  金融监管研究. 2015(11)
[7]国际上银行账户利率风险利率冲击情景研究[J]. 陈璐,顾青,文竹.  金融监管研究. 2015(03)
[8]商业银行压力测试研究[J]. 郭春松.  福建金融. 2005(10)
[9]监管当局压力测试规范的国际比较[J]. 杨军,朱怡.  金融纵横. 2004(03)

硕士论文
[1]我国同业拆借利率的预测与分析[D]. 苏现孟.山东大学 2011



本文编号：3517780