基于BS模型的我国存款保险定价研究

发布时间：2022-01-08 04:16

　　随着金融衍生品以及金融一体化的发展,整个金融体系其实是被捆绑在一起的,而银行业作为金融行业的重要组成部分,其风险预控不容忽视。在我国,金融自由化和利率市场化的稳步推进为银行经营综合化提供了条件,但是银行的外部竞争压力也更大了,如何防范挤兑风险,避免由于个别银行的问题诱发整个金融行业的危机是需要面对的重要课题。存款保险制度正是为保护存款人的合法权益,及时防范和化解金融风险而建立的金融保障制度。我国于2015年5月开始正式实施存款保险制度,至今尚处在存款保险制度发展的初级阶段。世界上已有很多建立存款保险制度的国家,为我国存款保险制度的发展提供了实践经验。但是各国有着不同的国情,在参考其他国家经验的同时,也需要结合本国国情寻找合适的存款保险费率厘定方法。本文总结了以Black-Scholes-Merton期权定价模型为基础的三种存款保险定价模型,并基于每一种模型做了存款保险费率测算。通过对结果进行比选,得出了引入监管宽容指标的Ronn和Verma的模型测算结果更符合实际的结论。接下来利用Ronn和Verma的模型,根据《存款保险条例》中的规定,以半年为时间间隔,进行我国上市银行存款保险费率的... 

【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：71 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图３．１：测算结果趋势图??


本文编号：3575875