基于BEER模型的人民币实际汇率错位测算与经济效应分析

发布时间：2022-01-27 12:31

　　人民币汇率问题历来是各类经济热点问题中颇受关注的部分。一国的汇率稳定对本国整体经济形势的稳定起着举足轻重的作用。尤其是在当前全球经济危机阶段,人民币汇率的制定甚至关系到世界经济的走向。汇率制定是否合适,主要依据是实际汇率与均衡汇率是否一致。若不一致,则认为发生实际汇率错位。实际汇率错位对经济的各个层面都有一定影响。本文主要是运用BEER模型,并结合人民币汇率数据生成过程以及筛选最优变量的方法,对人民币实际汇率错位进行测算。同时对实际汇率的经济效应、实际汇率错位的经济效应作一定实证分析。最后对汇率政策作一定评析。研究方法方面采用历史比较法以及计量经济学方法,争取做到理论与实证的相互印证。 

【文章来源】：中国政法大学北京市211工程院校教育部直属院校

【文章页数】：93 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 导论
    1.1 问题的提出与基本概念
        1.1.1 问题的提出
        1.1.2 基本概念综述
    1.2 相关文献综述
        1.2.1 人民币实际汇率错位测算的文献综述
        1.2.2 人民币实际汇率错位经济效应的文献综述
    1.3 研究脉络与特点
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 创新之处
        1.3.4 文章架构
第2章 实际汇率错位的相关定义及理论
    2.1 汇率的分类与定义
        2.1.1 名义汇率与实际汇率
        2.1.2 汇率的几种形式与相关术语
    2.2 各种汇率的计算方法
        2.2.1 实际汇率的原理与计算
        2.2.2 有效汇率的计算
    2.3 均衡实际汇率的定义与测算
        2.3.1 均衡实际汇率的定义
        2.3.2 关于均衡实际汇率测算的理论
    2.4 实际汇率错位的定义与原因
        2.4.1 实际汇率错位的定义
        2.4.2 实际汇率错位的原因
第3章 人民币实际汇率错位的测算
    3.1 人民币汇率历史分析
        3.1.1 人民币汇率1980-2008 年历史走势
        3.1.2 人民币汇率2005 年以来走势
    3.2 人民币实际有效汇率的数据生成分析
        3.2.1 单位根过程与趋势稳定过程
        3.2.2 基于结构突变的数据生成过程
        3.2.3 人民币实际有效汇率的结构突变实证分析
    3.3 解释变量的选取与筛选
        3.3.1 基本解释变量的选择
        3.3.2 各解释变量的单位根检验
        3.3.3 基于Hsiao 程序的最优解释变量筛选
    3.4 建模分析
        3.4.1 E-G 两步法拟合方程
        3.4.2 人民币实际汇率错位测算
        3.4.3 结果比较
    3.5 误差修正模型的构建
        3.5.1 误差修正模型的含义
        3.5.2 误差修正模型的构建
第4章 人民币实际汇率错位的经济效应分析
    4.1 实际汇率变动的经济效应理论
        4.1.1 实际汇率变动的贸易收支效应
        4.1.2 实际汇率变动的产出效应
    4.2 人民币实际汇率变动的贸易收支效应实证分析
        4.2.1 人民币实际汇率变动对中国出口的效应
        4.2.2 人民币实际汇率变动对中国进口的效应
    4.3 人民币实际汇率变动的产出效应实证分析
        4.3.1 JJ 协整建模
        4.3.2 Granger 因果关系检验
        4.3.3 VAR 建模
    4.4 实际汇率变动对城乡收入差距的影响
    4.5 实际汇率错位的经济效应理论
        4.5.1 实际汇率的的高估效应
        4.5.2 实际汇率的的低估效应
    4.6 人民币实际汇率错位的经济效应实证分析
        4.6.1 人民币实际汇率错位对贸易收支的影响
        4.6.2 人民币实际汇率错位对产出的影响
        4.6.3 人民币实际汇率错位对城乡收入差距的影响
第5章 人民币汇率政策评析与建议
    5.1 人民币实际汇率错位的矫正
        5.1.1 实际汇率错位矫正的方法与时机的选择
        5.1.2 人民币实际汇率错位矫正的实证分析与历史分析
    5.2 人民币汇率目标区的构建
        5.2.1 我国现行汇率制度的特点
        5.2.2 固定汇率制和浮动汇率制的优点与缺陷
        5.2.3 汇率目标区的构建
第6章 结论
参考文献
附录
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]关于人民币汇率结构突变的研究[J]. 肖宏伟,王振全.  海南金融. 2009(09)
[2]人民币均衡实际汇率:基于Montiel理论模型的研究[J]. 徐四星.  商业研究. 2009(04)
[3]基于Hsiao程序的最优解释变量的选择[J]. 陈承,周焯华.  统计与决策. 2009(07)
[4]人民币内向均衡实际汇率与错位测算:1997-2007[J]. 陈云,陈浪南,林伟斌.  统计研究. 2009(03)
[5]决定人民币均衡汇率因素的统计分析[J]. 陈淙洁,朱仲义.  数理统计与管理. 2009(01)
[6]人民币均衡汇率估算——基于行为均衡汇率模型的经验分析[J]. 胡海林,王莉,白东杰.  经济社会体制比较. 2008(05)
[7]考虑结构突变的单位根检验程序研究——基于“新息异常值模型”的Perron检验分析[J]. 聂巧平,冯蕾.  数量经济技术经济研究. 2008(09)
[8]人民币均衡实际汇率及错位程度的测算研究:19602005[J]. 胡再勇.  数量经济技术经济研究. 2008(03)
[9]理解人民币汇率的均衡、失调、波动与调整[J]. 金雪军,王义中.  经济研究. 2008(01)
[10]人民币均衡实际汇率研究:1980—2005[J]. 黄济生,申琳.  华东师范大学学报(哲学社会科学版). 2007(06)

博士论文
[1]人民币实际汇率错位测度、效应与矫正研究[D]. 黄万阳.东北财经大学 2005

硕士论文
[1]人民币实际汇率错位的测度及其经济效应分析[D]. 陈承.重庆大学 2009
[2]基于BEER模型的人民币实际汇率与均衡汇率偏离程度研究[D]. 薛璐.南京理工大学 2008
[3]基于BEER模型框架下的人民币均衡汇率研究[D]. 陈正锋.苏州大学 2008
[4]人民币实际汇率错位及其经济效应研究[D]. 王锋.厦门大学 2005



本文编号：3612496