利率市场化背景下利率风险的测度研究

发布时间：2017-05-14 06:07

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【摘要】：从20世纪70年代开始,以利率市场化和汇率自由化为核心的金融自由化浪潮波及全世界,影响了世界经济的发展。利率放开后商业银行的经营和管理受到利率水平的频繁波动的影响越来越明显,金融市场竞争加剧,商业银行的经营和管理效率需要进一步提高。因为利率的频繁波动,导致商业银行净利息收入和所持资产负债的市场价值无法确定和衡量,所以利率市场化以后利率风险就成为商业银行最主要的市场风险之一。 利率市场化要求商业银行对利率风险必须有效的识别和准确的测度,如果商业银行对利率风险缺少有效的测度,那么利率风险管理就无从谈起,银行的经营风险就将急剧的放大。西方商业银行经过几十年的发展己经建立起了一套比较完善的利率风险测度体系。因此,如何借鉴国外先进的银行风险管理经验和方法,建立具有我国特色的利率风险测度体系,提高我国银行利率风险管理水平显得尤为重要。 本文首先对我国利率市场化的现状进行评述,深入的分析了利率风险形成的原因、表现形式以及目前和将来我国商业银行业面临的利率风险。接着在从历史角度详细比较分析四种利率风险测度方法的基础上,重点对利率敏感性缺口和久期这两种测度方法进行应用研究。最后通过借鉴西方商业银行的相关经验以及我国所面临的实际情况,探讨了我国商业银行利率风险测度方法的最优选择问题。
【关键词】：利率 利率风险 测度
【学位授予单位】：福建农林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F822.0;F832.6
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 1 引言9-14
• 1.1 研究背景及意义9-10
• 1.2 国内外研究背景10-13
• 1.3 研究方法13
• 1.4 论文的基本结构13-14
• 1.5 论文的创新点与待解决的问题14
• 2 利率市场化是我国经济发展的客观必然14-22
• 2.1 利率市场化的概念和主要特征14-16
• 2.2 利率市场化是我国金融改革的重要环节16-17
• 2.3 我国利率市场化进程回顾17-18
• 2.4 利率市场化对商业银行的影响18-22
• 2.4.1 对商业银行外部环境的影响18-20
• 2.4.2 对商业银行内部经营管理的影响20-22
• 3 商业银行的利率风险分析22-28
• 3.1 商业银行利率风险的界定22-23
• 3.2 商业银行利率风险形成的原因23-25
• 3.2.1 利率风险形成的外部原因23-24
• 3.2.2 利率风险形成的内部原因24-25
• 3.3 商业银行利率风险的表现形式25-26
• 3.4 我国商业银行面临的利率风险分析26-28
• 4 商业银行利率风险的测度方法28-38
• 4.1 商业银行利率风险测度方法的历史沿革28-31
• 4.1.1 早期的指标法28-29
• 4.1.2 70年代末的模拟分析法29-30
• 4.1.3 动态分析法的发展30-31
• 4.2 现代商业银行利率风险测度方法31-36
• 4.2.1 敏感性缺口法31-32
• 4.2.2 久期法32-35
• 4.2.3 模拟法35-36
• 4.2.4 压力测试法36
• 4.3 利率风险测度方法的比较分析36-38
• 5 利率风险测度方法在我国的应用研究38-46
• 5.1 利率敏感性缺口的应用38-42
• 5.1.1 利率敏感性缺口的应用分析38-41
• 5.1.2 利率敏感性比率的应用分析41-42
• 5.2 基于模拟数据的久期应用分析42-45
• 5.3 应用分析总结45-46
• 6 我国商业银行利率风险测度方法的选择46-49
• 6.1 我国商业银行利率风险测度现状46-47
• 6.2 我国商业银行利率风险测度方法的有效选择47-49
• 参考文献49-52
• 致谢52-53
• 作者简介53

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：364416