系统性风险压力测试模型的国际经验及启示

发布时间：2023-01-03 19:52

　　防范化解金融风险、守住不发生系统性风险的底线,是金融支持经济高质量发展的前提条件,是维护国家经济安全与金融安全的需要。压力测试是评估系统性风险的重要工具,各国央行大多构建了各自的宏观经济压力测试模型,以评估宏观经济金融的系统性风险。研究奥地利、加拿大、英国和韩国开发的系统性风险压力测试模型,包括其模型的主要特点和具体建模思路等,对构建我国系统性风险压力测试模型具有一定启示。 

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【文章目录】：
一、系统性风险压力测试模型的国际经验
    （一）奥地利的系统风险监测模型
    （二）加拿大的宏观金融风险评估框架
    （三）英国的系统性机构风险评估模型
    （四）韩国的宏观审慎政策系统性风险评估模型
二、模型比较及其共性特征
三、对构建我国系统性风险压力测试模型的启示
    （一）充分认识构建我国系统性风险压力测试模型的重要性
    （二）以各种风险的相互影响效应为建模重点
    （三）加强系统性风险压力测试模型与宏观审慎监管的联合应用



本文编号：3727483