人民币升值背景下商业银行汇率风险管理研究

发布时间：2017-05-17 11:01

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【摘要】： 我国从2005年7月21日开始实行以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。随着我国汇率制度改革越来越市场化,一方面它给商业银行带来了机遇,另一方面汇率的频繁及更大幅度的波动也使得一直习惯于固定汇率制度的我国商业银行暴露于风险之中,给商业银行的汇率风险管理带来了更大的挑战。对汇率风险进行有效的管理已成为我国商业银行风险管理中的重中之重。近期,人民币汇率再次成为公众关注的焦点,人民币升值压力进一步增大。因此,对人民币升值背景下我国商业银行的汇率风险管理进行研究具有重要的理论和现实意义。 本文结合我国实际情况,系统介绍了商业银行汇率风险管理理论,并对商业银行如何进行汇率风险管理进行了探讨。本文分为七个部分:第一部分为导论,说明了我国商业银行汇率风险管理的研究背景和意义;第二部分为商业银行汇率风险管理理论概述,包括VAR、外汇风险敞口等概念;第三部分结合实际数据说明了我国商业银行面临的汇率风险,并对中国银行面临的汇率敞口和VAR值进行了案例分析;第四部分结合实际介绍了人民币汇率制度改革的阶段、原因分析、内容、走势及对商业银行汇率风险的影响;第五部分介绍了人民币升值后商业银行汇率风险管理面临的挑战;第六部分介绍了在人民币升值背景下我国商业银行汇率风险管理的建议;第七部分进行总结。
【关键词】：汇率风险 汇率风险管理 外汇敞口 VAR 人民币升值
【学位授予单位】：天津商业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.6;F822.0
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 导论10-14
• 1.1 研究背景10-12
• 1.2 研究思路及方法12
• 1.3 本文创新点及难点12-14
• 1.3.1 论文创新点12
• 1.3.2 论文难点12-14
• 第二章 商业银行汇率风险管理理论概述14-22
• 2.1 汇率风险的定义、分类及影响14-15
• 2.1.1 汇率风险的定义14
• 2.1.2 汇率风险的分类14-15
• 2.1.3 汇率风险的影响15
• 2.2 商业银行汇率风险的衡量15-19
• 2.2.1 净外汇敞口风险模型15-16
• 2.2.2 VAR 模型16-19
• 2.2.3 敏感性分析和情景分析法19
• 2.3 商业银行汇率风险管理方法19-22
• 2.3.1 表内管理方法19-20
• 2.3.2 表外管理方法20-21
• 2.3.3 表外管理方法的优势21-22
• 第三章 我国商业银行面临的汇率风险及案例分析22-34
• 3.1 我国商业银行面临的汇率风险22-23
• 3.2 对中国银行汇率风险的案例分析23-34
• 3.2.1 对中国银行外汇敞口的具体分析23-27
• 3.2.2 用VAR 模型分析中国银行汇率风险27-33
• 3.2.3 小结33-34
• 第四章 人民币汇率制度改革及对我国商业银行的影响34-43
• 4.1 人民币汇率体制发展阶段34-35
• 4.2 人民币汇率制度改革的原因分析35-36
• 4.3 人民币汇率制度改革的内容及走势36-39
• 4.3.1 人民币汇率制度改革的内容36-37
• 4.3.2 人民币汇率制度改革的走势37-39
• 4.4 人民币汇率制度改革对我国商业银行外币存贷款的影响39-43
• 4.4.1 人民币汇率制度改革对我国商业银行外币存款的影响39-41
• 4.4.2 人民币汇率制度改革对我国商业银行外币贷款的影响41-43
• 第五章 人民币升值后我国商业银行汇率风险管理面临的挑战43-46
• 5.1 商业银行在员工综合素质和管理文化上存在差异43
• 5.1.1 高层管理人员汇率风险管理意识不强43
• 5.1.2 专业人才匮乏43
• 5.2 商业银行在体制因素上存在的差距43-44
• 5.2.1 汇率风险管理体系不健全43-44
• 5.2.2 汇率风险管理内部审计实施不力44
• 5.2.3 信息系统建设落后44
• 5.3 商业银行在汇率风险防范手段、方式上的差距44-45
• 5.3.1 汇率风险识别、计量、控制能力不足44-45
• 5.3.2 外汇资产负债结构不合理45
• 5.4 商业银行在金融创新和外部环境上的差距45-46
• 5.4.1 外汇衍生产品市场开发不足，，外汇衍生品风险较大45
• 5.4.2 相关法规不完善，金融市场功能还不健全45-46
• 第六章 人民币升值背景下商业银行汇率风险管理的对策建议与构想46-51
• 6.1 人民币升值背景下我国商业银行汇率风险管理的对策建议46-48
• 6.1.1 提高董事会和高层领导对汇率风险的管理能力46
• 6.1.2 提高商业银行汇率风险管理人员素质46
• 6.1.3 大力提升商业银行汇率风险管理水平46-47
• 6.1.4 加强对汇率风险的内部审计与内控制度建设47
• 6.1.5 为商业银行汇率风险管理提供良好的外部环境47-48
• 6.1.6 制定正确的风险管理程序48
• 6.1.7 建立起完善的汇率风险管理体系48
• 6.2 人民币升值背景下我国商业银行汇率风险管理体制的构想48-51
• 6.2.1 建立商业银行汇率风险管理原则48-49
• 6.2.2 建立风险管理信息系统49
• 6.2.3 建立商业银行汇率风险管理组织结构体系49-51
• 第七章 结束语51-52
• 参考文献52-55
• 发表论文及参加科研情况说明55-56
• 附录56-62
• 致谢62-63

【引证文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 张静;;我国商业银行国际结算汇率风险研究[J];知识经济;2012年23期

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 刘丁;人民币汇改后商业银行汇率风险测算研究[D];华东师范大学;2011年

2 刘帅;我国商业银行汇率风险管理研究[D];财政部财政科学研究所;2012年

3 吴志华;CSG钢轧项目投资控制的外汇管理研究[D];华南理工大学;2012年

  本文关键词：人民币升值背景下商业银行汇率风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：373195