我国商业银行操作风险量化与资本金分配研究

发布时间：2023-03-24 01:18

　　操作风险是最古老的风险之一,伴随着银行业务的诞生而存在。操作风险虽不属于新问题,但却在新形势下出现,银行几乎所有的活动都与操作风险有关。尤其是近年来,随着信息技术的快速发展,银行的经营规模和业务范围急剧扩大,银行的操作风险呈上升趋势,由于操作不当和内部控制失效等原因而造成严重损失乃至机构倒闭的事件频频发生。 2004年6月26日,十国集团的中央银行行长和银行监管当局负责人举行会议,一致同意公布《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard: A Revised of Framework),即新资本充足率框架,现在普遍称之为“巴塞尔新协议”。新巴塞尔协议的重要特点之一就是在继承旧协议的最低资本金要求、外部监管、市场约束这三大支柱的同时,在“最低资本金要求”这第一支柱中,独立提出了操作风险的概念,并与信用风险、市场风险一起,共同构成银行风险资本的计量和监管框架。 同时,我国国内在1990-2003年的操作风险损失事件共71起,仅这71起事件损失金额就高达...

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【学位级别】：硕士

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引言
    （一） 本文研究的背景及意义
    （二） 本文研究的内容与方法
    （三） 本文的创新之处
一、商业银行操作风险基本理论
    （一） 商业银行操作风险概述
        1. 操作风险的概念
        2. 操作风险的特征
    （二） 操作风险的分类
        1. 内部风险与外部风险
        2. 损失发生的产品线和损失事件
二、我国商业银行操作风险现状研究
    （一） 我国商业银行操作风险的总体情况
    （二） 我国商业银行操作风险的分类
        1. 按业务部门分类的操作损失分析
        2. 按损失事件类型分类的操作风险分析
        3. 其它分类的操作风险损失分析
三、基于损失分布法的操作风险量化
    （一） 操作风险在量化方法上的划分
        1. 预期损失
        2. 非预期损失
        3. 灾难性风险损失
    （二） 操作风险的分类计量
        1. 对预期损失的计量
        2. 对预期损失的计量
        3. 对非预期损失的计量
    （三） 操作风险计量的实证分析
四、操作风险的资本金分配
    （一） 新巴塞尔协议下商业银行资本金分配方法
        1. 基本指标法的内容及评述
        2. 标准法的内容及评述
        3. 高级计量法的内容及评述
        4. 操作风险监管模型比较
    （二） 基于操作风险量化研究对资本金进行有效分配
        1. 基于损失分布法的资本金配置分析
        2. RAROCO 分析
结论
参考文献
后记



本文编号：3769143