一种商业银行客户信用评级方法及实证分析

发布时间：2023-04-04 00:13

　　商业银行运营过程中面临着诸多风险,其中信用风险是商业银行面临的主要风险之一,所以信用风险管理的重要性尤为突出。新巴塞尔协议建议商业银行建立完善的内部信用评级体系,以提高信用风险的管理水平。客户信用评级是内部信用评级的重要组成部分,它可以量化贷款客户的信用风险,计算客户的违约概率,对客户进行信用评级。所以客户信用评级在信用风险管理中的重要性是不言而喻的。本文介绍一种客户信用评级方法,该方法步骤为： 1.计算财务指标的weight of evidence(WOE), information value(Ⅳ)等量,初步为logistic回归选取指标； 2.通过Logistic回归得到计算违约概率的模型； 3.利用Kolmogorov-Smirnov检验(简称K-S检验)、ROC曲线,检验违约概率模型的区分能力和准确度,最后确定客户信用评级模型。 该方法在指标的选择上不同于传统的主成分分析,因子分析等方法,该方法引入信息论中的Ⅳ并结合WOE的线性拟合优度,直接选择与违约相关性强,并且风险趋势呈线性的指标;在Logistic回归计算信用评级的核心要素——违约概率时,我们采用了变量序别化方法,将原...

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【学位级别】：硕士

【文章目录】：
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英文摘要
第一章 引言
第二章 信用评级理论综述
    §2.1 选择指标
    §2.2 计算违约概率:Logistic回归
    §2.3 模型效果检验:Kolmogorov-Smirnov检验,ROC曲线
第三章 实证研究
    §3.1 指标选取结果与分析
    §3.2 Logistic回归结果与分析
    §3.3 Kolmogorov-Smirnov检验,ROC曲线结果与分析
    §3.4 评级结果
第四章 总结
附录
参考文献
致谢
学位论文评阅及答辩情况表



本文编号：3781418