广州农商银行宅基地贷款业务信用风险识别及控制策略研究

发布时间：2023-05-12 20:51

　　经过十余年的发展,中国农村金融市场发生了巨大变化,涉农贷款呈现出前所未有的繁荣局面,涉农贷款余额从2007年末的6.1万亿元增加至2018年末的32.7万亿元。但涉农贷款的信贷资产质量却屡屡下降,逾期率、不良率升高,信用风险频发,远远高于其他行业贷款。对于广州农商银行而言,三农贷款之一的村民宅基地贷款作为本源业务,在贷前、贷中、贷后三大环节以及产品设计等方面均存在管理缺陷及风险漏洞,造成宅基地贷款业务信用风险管理方面的巨大困难。本论文以广州农商银行宅基地贷款业务信用风险管理为研究对象,根据随机选取的广州农商行584户已结清宅基地贷款客户样本,利用Logistic回归方法对影响宅基地贷款信用风险要素进行识别和评估。首先,Logistic回归方法识别出10个宅基地贷款业务信用风险要素,覆盖了借款人基础信息、借款人融资情况、宅基地及收入情况和贷款申请情况等四个方面,不同因素对宅基地贷款信用风险的影响程度不同。其次,将上述风险要素按照“发生概率”及“预期损失”进行评估,分成高、中、低三类,并提出“限制退出”、“弹性介入”、“鼓励支持”等三类对应的风险控制策略。论文分析表明,上述不同的控制策略可...

【文章页数】：55 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景与研究意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 研究内容与思路
        1.2.1 研究内容
        1.2.2 研究方法与工具
        1.2.3 研究思路
第二章 相关理论与方法概述
    2.1 关键概念
        2.1.1 宅基地及宅基地贷款
        2.1.2 信用风险
    2.2 相关理论概述
        2.2.1 信用风险管理理论
        2.2.2 全面风险管理理论
    2.3 研究方法介绍
第三章 广州农商银行宅基地贷款业务信用风险管理现状及问题分析
    3.1 公司及业务介绍
        3.1.1 公司简介
        3.1.2 宅基地贷款业务概况
    3.2 宅基地贷款业务信用风险管理现状
        3.2.1 贷前信用风险管理
        3.2.2 贷中信用风险管理
        3.2.3 贷后信用风险管理
    3.3 宅基地贷款业务信用风险管理存在的问题
        3.3.1 缺乏完整的个人信用信息
        3.3.2 缺乏科学的信用风险评估
        3.3.3 缺乏实时有效的信用风险监控
        3.3.4 业务模式存在风险漏洞
第四章 广州农商银行宅基地贷款业务信用风险识别和评估
    4.1 数据来源及介绍
    4.2 信用风险要素识别
        4.2.1 变量选取
        4.2.2 回归结果
        4.2.3 模型准确率检验
        4.2.4 风险要素识别结果
    4.3 信用风险要素评估
第五章 广州农商银行宅基地贷款业务信用风险控制策略与实施保障
    5.1 信用风险控制策略
        5.1.1 高风险要素控制策略
        5.1.2 中风险要素控制策略
        5.1.3 低风险要素控制策略
    5.2 信用风险控制策略的实施与保障
        5.2.1 实施要点
        5.2.2 实施计划
        5.2.3 保障措施
第六章 结论与展望
    6.1 主要结论
    6.2 研究展望
参考文献
致谢



本文编号：3814613