我国银行间同业拆借市场稳定性和风险传染过程分析

发布时间：2023-06-02 20:40

　　2018年以来,宏观经济运行中的不稳定因素骤然增多,中美经贸摩擦给经济运行带来新的下行压力。2020年,新型冠状肺炎疫情“黑天鹅”事件的发生,成为扰动股市暴跌的主要因素,欧美市场在疫情影响下出现连续熔断崩塌。中国经济正处于转型的关键时刻,一些“灰犀牛”事件仍有可能发生。金融市场对外部冲击高度敏感,银行业作为金融市场的核心,更应高度重视金融风险防控工作。因此,深入研究银行间同业拆借市场的稳定性和风险传染过程对预防银行业系统性风险的发生有非常重要的现实意义。文章以2016-2018年40家银行的同业拆借数据为基础,使用最大信息熵法和RAS优化算法构建银行间同业拆借矩阵。基于构建的拆借矩阵确定阈值之后使用UCINET软件模拟出我国银行间同业拆借市场的复杂网络模型,并对该市场的稳定性和风险传染效应进行了详细分析。文章第一章介绍了银行间同业拆借市场的研究背景和意义,以及文章中主要使用的研究方法和文章的研究框架,并列出了本文创新点和不足之处。第二章对复杂网络和银行间拆借市场风险传染及分担相关理论进行了阐述。第三章通过我国经济发展情况、国内银行业市场格局和我国同业拆借市场现状三个方面对我国银行业及银...

【文章页数】：57 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
    第一节 研究背景、研究意义及研究现状
        一、研究背景
        二、研究意义
        三、研究现状
    第二节 文章主要研究方法与研究框架
        一、文章主要研究方法
        二、文章研究框架
    第三节 文章创新点及不足之处
        一、创新点
        二、不足之处
第二章 理论基础
    第一节 复杂网络模型脆弱性测度指标
    第二节 银行间拆借市场风险传染及分担相关理论
        一、银行风险传染概念的界定
        二、银行风险传染特征分析
        三、银行系统风险传染渠道
第三章 我国银行业及银行间拆借市场发展现状
    第一节 我国经济及银行业发展情况
    第二节 我国银行间拆借市场现状
        一、总体交易规模
        二、参与机构规模
    第三节 我国银行业的风险现状
        一、宏观形势
        二、风控能力
第四章 银行间拆借市场复杂网络模型的构建及稳定性分析
    第一节 复杂网络模型构建过程
        一、信息熵的基本原理
        二、同业拆借矩阵的估计
    第二节 银行间拆借市场复杂网络模型稳定性分析
        一、数据的选取与处理
        二、银行间拆借市场复杂网络模型的构建
        三、网络模型稳定性分析
第五章 银行间拆借市场风险传染过程分析
    第一节 构建银行间拆借市场系统风险传染效应机理
        一、风险传染基本假设
        二、风险传染条件的判定
        三、风险传染过程
    第二节 风险传染过程分析
        一、风险传染过程描述
        二、风险传染情景设置
        三、单一银行触发的风险传染情况
        四、多家银行作为初始风险传染源触发的风险传染情况
第六章 主要结论与政策建议
    第一节 主要结论
    第二节 政策建议
附录
    附录一 样本银行代码与各指标数据(以2018 年为例)
    附录二 RAS算法的lingo程序
    附录三 单家银行倒闭时的程序代码
    附录四 多家银行倒闭时的程序代码
参考文献
攻读硕士学位期间科研情况
致谢



本文编号：3828002