中国P2P网络借贷市场风险量化分析

发布时间：2025-04-15 05:47

　　以P2P网络借贷平台为代表的互联网金融的发展,不仅为实体经济模式的创新和运行效率的提高带来新的活力,也为小微企业和个人提供了便利。互联网金融已经逐渐成为金融行业不可或缺的一部分。但随着借贷市场的发展,一些风险问题开始暴露。P2P网络借贷市场的风险问题实际上体现了市场存在着利率风险、流动性风险、信用风险和法律风险等。其中,利率风险是监管当局需要重点考虑的,因此对P2P网络借贷市场的利率风险准确度量就尤为重要。由于网络借贷市场的利率波动会对借款人的借款成本、投资者的收益产生重大的影响,所以也是造成个体违约的重要因素之一。网络借贷市场的利率波动也会加大网络借贷市场的利率风险。因此从P2P网络借贷市场的利率着手,对P2P网络借贷市场风险进行量化分析,对于促进网络借贷市场合理利率定价机制的形成具有重要意义,对控制利率风险以及我国互联网金融行业的稳定发展也具有现实意义。本文采用理论研究和实证研究相互结合的方法,研究内容主要分为六个部分。第一部分为绪论部分,主要阐述本文的研究背景和理论、实际意义,以及国内外的相关研究成果。最后阐述了本文的研究方法和基本框架。第二部分为金融市场风险度量,详细介绍了金融风...

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【学位级别】：硕士

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摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 理论和现实意义
    1.3 国内外研究现状
    1.4 论文的研究方法和基本框架
第2章 金融市场风险度量
    2.1 金融风险的划分
    2.2 在险价值Va R的定义
    2.3 在险价值Va R的性质
第3章 基于GARCH模型的风险量化分析
    3.1 P2P网络借贷市场利率的统计特征分析
    3.2 P2P网络借贷市场收益率的GARCH模型
    3.3 GARCH模型下Va R的计算
    3.4 基于GARCH模型的P2P风险度量
第4章 基于GARCH-EVT模型的风险量化分析
    4.1 极值理论模型
    4.2 GARCH-EVT模型下Va R的计算
    4.3 基于GARCH-EVT模型的P2P风险度量
第5章 Va R度量的准确性检验
    5.1 正态近似检验法
    5.2 Kupiec检验法
    5.3 两种方法对比总结
第6章 结论与展望
    6.1 结论
    6.2 展望
参考文献
致谢



本文编号：4040171