存贷比监管指标是否应该放松——基于中国上市银行2007—2012年的季度数据分析

发布时间：2017-07-20 11:26

  本文关键词：存贷比监管指标是否应该放松——基于中国上市银行2007—2012年的季度数据分析

  更多相关文章： 存贷比 流动性 信贷控制 监管套利

【摘要】：本文从近期存贷比的争议出发,对其衡量商业银行流动性的效果、宏观经济的调控作用,以及商业银行是否采取粉饰存贷比的监管套利行为进行分析。选取上市银行存贷比与能体现其资产流动性和负债流动性指标进行对比发现,存贷比在衡量银行流动性方面具有一定的说服力。在对宏观经济调控的效果上,由于贷款余额与货币供应量的相关性逐年减弱,证明依靠存贷比进行贷款规模限制进而调控通胀的方法不具有可持续性。在检验商业银行是否存在粉饰存贷比的行为方面,本文选取贷款损失准备角度进行分析,结论表明上市银行目前总体上并不存在该监管套利行为。
【作者单位】： 东北财经大学金融学院;
【关键词】： 存贷比 流动性 信贷控制 监管套利
【基金】：辽宁省社科联2013年度辽宁经济社会发展立项课题(2013005) 辽宁省社科规划基金项目(2012182) 辽宁省教育厅人文社科项目(W2012170)
【分类号】：F832.3;F822
【正文快照】： 一、前言存贷比是我国监管当局对银行业流动性进行监管的一项重要指标,即各商业银行人民币贷款余额与存款余额之比必须低于75%。同时,存贷比也是各商业银行检测自身流动性的指标。因为存款是我国各商业银行的重要资金来源,一般认为,存贷比越低商业银行的流动性越好。[1]但是

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 杨瑾,王烁;商业银行核心存款的估算与流动性管理[J];国际金融研究;2005年09期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前9条

1 殷孟波,贺向明;存款激励与贷款约束——四万亿存差生成的制度分析[J];财经科学;2003年04期

2 伍志文,鞠方,赵细英;我国银行存差扩大成因的实证分析[J];财经研究;2004年04期

3 ;存差新解:对存差问题的再研究[J];甘肃金融;2004年11期

4 胡维波;正确理解当前的银行存差[J];海南金融;2004年05期

5 李建英;巨额存差与金融创新[J];金融与经济;2004年01期

6 贺刻奋;;不确定的流动性需求与即时流动性——承诺类业务的流动性特点探析[J];宁波大学学报(人文科学版);2007年02期

7 王松乔;于阔;;我国金融机构存差形成的原因分析[J];商场现代化;2007年02期

8 李成;姜柳;;宏观金融视角下“存差”现象的理论分析与实证检验[J];西安交通大学学报(社会科学版);2006年06期

9 周向雯;;我国银行存差问题的实证研究(1995-2004年)——基于银行行为和制度变迁的分析[J];学术研究;2006年03期

中国博士学位论文全文数据库 前2条

1 伍戈;转轨经济中的商业银行特征与货币政策效率[D];复旦大学;2004年

2 金煜;中国商业银行流动性风险：计量与管理框架[D];复旦大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 张晓燕;山东省金融资源的配置和经济分析[D];山东大学;2006年

2 金一鸣;我国金融机构存差成因的实证研究[D];东北财经大学;2007年

3 王强;我国商业银行活期存款估价研究[D];北京工业大学;2008年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 孙明华;我国货币政策传导机制的实证分析[J];财经研究;2004年03期

2 郭庆旺,贾俊雪;中国周期性赤字和结构性赤字的估算[J];财贸经济;2004年06期

3 高玉泽;我国银行业的市场结构与竞争行为[J];产业经济研究;2003年01期

4 周英章,蒋振声;货币渠道、信用渠道与货币政策有效性——中国1993-2001年的实证分析和政策含义[J];金融研究;2002年09期

5 陈飞,赵昕东,高铁梅;我国货币政策工具变量效应的实证分析[J];金融研究;2002年10期

6 周孟亮;李明贤;;我国货币政策传导途径的实证研究——基于1998年以来的实际情况[J];山西财经大学学报;2006年03期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 陆文;宋瑞敏;;广西地方金融机构流动性风险及防范[J];商业研究;2008年06期

2 全德智,蔡幸;浅议银行流动性风险与信任危机[J];广西金融研究;1999年10期

3 张国杰;论商业银行风险的指标分析[J];北方经贸;2002年01期

4 吴豪声;;江西法人银行业机构流动性风险研究[J];金融与经济;2008年12期

5 田玲,魏敏杰;德国银行业的流动性风险管理及启示[J];科技进步与对策;2002年10期

6 段斌,夏新平;我国开放式基金流动性风险问题研究[J];统计与决策;2004年01期

7 燕鹏;李炬;;试论强化国有商业银行统一法人流动性管理的路径[J];济南金融;2005年11期

8 王苏凌;;在华外资银行的流动性风险解析[J];现代商业银行;2006年04期

9 谭雅玲;;产能过剩与银行流动性过剩[J];西部论丛;2006年05期

10 梁万泉;;我国个人住房贷款的四大风险及控制[J];青海金融;2006年09期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 王丽娜;朱卫东;;我国上市银行流动性风险信息披露研究——基于浦发银行年报的分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议（第十六届学术年会）论文集[C];2009年

2 张丽;;城市信用社防范和化解流动性风险的难点及对策[A];新世纪 新思考[C];1999年

3 童中文;何建敏;;基于期权定价方法的流动性风险模糊测度[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年

4 李研妮;冉茂盛;;合作策略下银行抗流动性风险能力增强的理论验证——基于商业银行在同业拆借市场中流动性管理的模型分析[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年

5 建设银行总行信贷部课题组;魏仕贵;杨金龙;;建设银行流动资金贷款实行比例管理的基本思路[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集（1995年度）[C];1995年

6 付景牛;;浅析房地产金融风险[A];2007环渤海区域金融合作发展研讨会论文集[C];2007年

7 易小平;;金融海啸警示录——献给21世纪中国的思考[A];建设经济文化强省：挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集（1）[C];2009年

8 建设银行山东省分行课题组;吴玉奉;;建设银行山东省分行企业存款问题研究[A];中国投资学会获奖科研课题评奖会论文集（1994年度）[C];1994年

9 王秀红;陈贵霞;;两种股票不完全变现的最优控制策略[A];中国自动化学会控制理论专业委员会C卷[C];2011年

10 孙刚;;全球金融体系及结构与经济增长[A];辽宁省哲学社会科学获奖成果汇编（2003—2004年度）[C];2003年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 记者 石贝贝;存贷比“没商量” 外资行内地融资急行军[N];上海证券报;2010年

2 本报记者 张朝晖;银行施展吸金术 揽储大战白热化[N];中国证券报;2010年

3 本报记者 周小雍 沈易安 王春霞 郭雪莹 程亮亮;中小银行存贷比可适当“踩红线”[N];第一财经日报;2009年

4 本报记者 吴婷婷;4—5家外资行年底前或无法达标[N];证券日报;2011年

5 本报记者 吴婷婷;时隔半年再现存款大搬家 银行存贷比压力凸显[N];证券日报;2011年

6 证券时报记者 赵缜言;日均存贷比监测已展开 考核细则尚未下发[N];证券时报;2011年

7 本报记者 吴婷婷;银行存贷比及再融资压力“双缓解”[N];证券日报;2011年

8 余丰慧;中小银行可突破存贷比值得商榷[N];中华工商时报;2009年

9 中央财经大学 王田 屈红燕 杜文利;促使银行存贷比升高的主要因素[N];上海金融报;2004年

10 方会磊;恒生中国：存贷比将降至200%以下[N];21世纪经济报道;2008年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 王灵芝;中国证券市场流动性风险的量化与管理研究[D];上海交通大学;2010年

2 李研妮;商业银行流动性风险形成机理研究[D];重庆大学;2011年

3 储小俊;证券市场流动性及流动性风险研究[D];南京航空航天大学;2009年

4 余立凡;股票市场流动性研究[D];厦门大学;2008年

5 袁芳英;银行体系稳定性的宏观压力测试研究[D];上海社会科学院;2010年

6 姚亚伟;流动性与股票组合投资管理研究[D];上海交通大学;2009年

7 罗登跃;流动性与资产定价：基于中国证券市场的研究[D];天津大学;2007年

8 李珠峰;中国股票市场流动性影响因素研究[D];中共中央党校;2008年

9 韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年

10 黄峰;中国股票市场的流动性风险及其溢价效应研究[D];上海交通大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 房晓丹;开放式基金流动性风险与管理研究[D];东北财经大学;2003年

2 刘涤非;我国开放式基金的流动性风险研究[D];对外经济贸易大学;2004年

3 易丽娟;我国开放式基金流动性风险预警机制研究[D];东华大学;2005年

4 刘博阳;VaR在度量市场流动性风险中的分析与应用[D];中国石油大学;2011年

5 罗后平;我国开放式基金流动性风险管理研究[D];天津财经学院;2004年

6 桑大鹏;我国开放式基金流动性风险研究[D];河海大学;2004年

7 段斌;我国开放式基金流动性风险问题研究[D];华中科技大学;2004年

8 陈静;中国股票市场流动性风险度量研究[D];青岛大学;2010年

9 史筱彤;美元流动性的溢出效应研究[D];天津财经大学;2011年

10 易望霞;我国开放式基金流动性风险管理研究[D];华南理工大学;2010年

，

本文编号：567840