中国上市银行的系统性风险贡献测度及其影响因素——基于MES方法的实证分析

发布时间：2017-07-27 01:03

  本文关键词：中国上市银行的系统性风险贡献测度及其影响因素——基于MES方法的实证分析

  更多相关文章： 上市银行 系统性风险 边际贡献 不良贷款率 杠杆率 总资产收益率

【摘要】：本文测度在未发生危机和发生危机期间中国14家上市商业银行各自对整个金融系统风险的边际贡献程度,验证MES和SES之间的显著性关系,通过建立面板计量回归模型对银行系统性风险边际贡献度的影响因素进行实证分析。实证结果表明:银行自身的VaR与其对整个金融系统风险边际贡献度之间并无显著关系;银行自身的不良贷款率、杠杆率和总资产收益率是决定其对整个金融系统风险边际贡献度的重要因素;非危机时期对金融系统风险边际贡献较大的银行,在危机期间其单位资产对整个金融系统风险的边际贡献也较大。
【作者单位】： 北京师范大学经济与工商管理学院金融系;郑州航空工业管理学院;
【关键词】： 上市银行 系统性风险 边际贡献 不良贷款率 杠杆率 总资产收益率
【基金】：河南省软科学项目(122400440103)的支持
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 由美国次级抵押贷款市场引发的本次国际金融危机表明,当前的金融市场、金融机构和金融工具之间的内在关联性极强,其背后蕴含的风险不再是传统意义上的个体风险,而是全局性、综合性的系统性风险。同时,这场金融危机也告诉我们,看似健康的单体金融机构的瞬间倒闭就可能引发整个

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