基于海龟法则的期货交易系统研究

发布时间：2017-07-27 02:10

  本文关键词：基于海龟法则的期货交易系统研究

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【摘要】：本文研究内容主要分为两部分,第一部分中,本文首先为了克服传统的双均线系统的缺点,采用了趋势指标(CYE)作为突破条件。将它与“优势”——波动率过滤器,结合起来作为入场系统,然后依据海龟策略的特点构造了一个完整的股指小时线的突破策略,并且作了参数优化和测试。第二部分首先构建了一个投资组合来分散风险。然后通过构建一个模型来帮助判别价格的趋势：首先通过主观对过去的行情进行判断,再使用分形学里面的Hurst指数以及CMI指数和夏普率,共同构成一个线性组合,通过统计学里面的Logistic回归得到判断大盘趋势的函数,可以直接得出当前属于趋势的概率值,最终对比主观判断,回归函数识别趋势还是震荡形态的成功率为98.3%,57个月仅有一个月判断错误。然后借助海龟交易思维,通过风险度来配比不同品种的交易资金,用趋势情况来决定进场情况和海龟交易里面单笔入仓数量,之后提出了通过蒙特卡洛模拟判别策略失效的建议。在本文的最后提出了对投资的理解及想法,同时也根据对当前中国量化基金运作的了解情况提出了一些自己的见解。
【关键词】：海龟法则 策略 交易系统 趋势跟踪
【学位授予单位】：中国科学技术大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F724.5;F724.5
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-7
• 目录7-9
• 第一章 期货市场概况9-14
• 1.1 期货品种的种类9-10
• 1.1.1 商品期货9-10
• 1.1.2 金融期货10
• 1.1.3 期货期权10
• 1.2 期货交易制度10-12
• 1.2.1 保证金制度10-11
• 1.2.2 当日无负债结算制度11
• 1.2.3 涨跌停板制度11
• 1.2.4 持仓限额制度11
• 1.2.5 大户报告制度11
• 1.2.6 交割制度11
• 1.2.7 强行平仓制度11-12
• 1.2.8 风险准备金制度12
• 1.3 期货市场组织结构12-14
• 1.3.1 期货交易所12
• 1.3.2 期货结算机构12
• 1.3.3 投资者12-13
• 1.3.4 期货经纪公司13-14
• 第二章 突破策略与海龟法则的结合14-22
• 2.1 海龟交易法则简介14-15
• 2.2 趋势跟踪法15-16
• 2.3 海龟突破策略实证研究16-22
• 2.3.1 波动率过滤器16-18
• 2.3.2 突破系统与海龟法则结合18-19
• 2.3.4 交易策略的评判标准19-20
• 2.3.5 历史回测20-22
• 第三章 海龟交易系统的完善22-30
• 3.1 构建投资组合分散风险22-23
• 3.2 趋势与震荡行情的识别23-28
• 3.3 有关策略失效的识别28-30
• 第四章 总结与建议30-32
• 4.1 总结30
• 4.2 建议30-32
• 参考文献32-33
• 附录1 原版突破策略代码及测试报告截图33-35
• 附录2 每次建仓按风险度计算的海龟突破策略35-38
• 附录3 固定手数加仓的海龟突破策略及测试报告截图38-43
• 致谢43

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 庄新田,庄新路,田莹;Hurst指数及股市的分形结构[J];东北大学学报;2003年09期

2 唐衍伟;陈刚;张晨宏;;中国农产品期货市场价格波动的长程相关性研究[J];系统工程;2005年12期

3 苑莹;庄新田;;股指时间序列的多重分形Hurst分析[J];管理学报;2007年04期

4 梁正;马文刚;;波动是把双刃剑[J];大众理财顾问;2014年07期

5 李锬,齐中英,牛洪源;沪铜期货价格时间序列R/S分析[J];管理科学;2005年03期

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本文编号：579356