基于复杂金融系统视角的计算实验金融:进展与展望

发布时间：2017-08-09 12:31

  本文关键词：基于复杂金融系统视角的计算实验金融:进展与展望

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【摘要】：金融系统本质上是由大量具有适应性、交互性的个体组成的复杂系统.计算实验金融学历经20余年的发展,通过"自底向上"的微观建模方法,探索了复杂金融系统的运行规律与演化特性,拓展了传统经典金融理论的研究.本文首先运用文献统计方法,从总体上回顾了领域内近年的文章发表与引用现状,然后基于个体复杂演化视角,从个体学习、种群演化和复杂网络交互三个方面,总结现有ACF领域的发展,并展望了未来计算实验金融学发展的重要方向.
【作者单位】： 天津大学管理与经济学部;
【关键词】： 计算实验金融 适应性 展望
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71131007;71271144;71271145) 教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(PCSIRT1028) 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-10-0626)
【分类号】：F832;F224;F830.49
【正文快照】： 0引言自20世纪50年代开始,随着Markowitz的投资组合理论、Sharp的资本资产定价模型、Fama有效市场假说等一系列经典金融理论的发展,使得现代金融经济学理论体系逐步完善.经典理论模型中,市场均匀信息结构、完全理性个体与无摩擦完美市场等假设得到了广泛的应用.然而,在现实金

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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【共引文献】

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6 邹琳;马超群;刘钰;崔璨;;基于财富与信息角度的人工股票市场建模及非线性特征形成机理[J];系统工程;2010年10期

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10 王粟e，

本文编号：645311