基于巴Ⅲ的商业银行中小企业贷款定价研究

发布时间：2017-08-11 02:04

  本文关键词：基于巴Ⅲ的商业银行中小企业贷款定价研究

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【摘要】：巴III的出台和中国版巴III系列文件的推出,使得我国商业银行在新形势下进行中小企业贷款定价的影响因素发生了重大变化,实质上是对我国商业银行中小企业贷款定价提出了更高的要求。本文正是基于这一背景展开研究,通过本文的研究将使我国商业银行能够更好地把握在巴III新形势下影响中小企业贷款定价的主要因素,为中小企业提供更加有利的贷款利率,全面扶持中小企业的发展。本文在对国内外关于中小企业贷款定价相关文献的整理基础上,对中小企业贷款定价理论集中进行了阐述,然后分析了巴III对中小企业贷款定价的直接和间接影响因素,最后归纳成三大因素纳入实证模型——基于巴III的资本风险溢价、基于巴III的预期损失和贷款成本费用和基于巴III的银企关系因素。为了能更好地进行定量测算巴III的影响,本文搜集了与商业银行关系密切的50家中小企业相关财务报表数据,选择2011-2014年期间各月加权平均短期贷款利率为因变量,以修正后的RAROC模型为基础,选取了Shibor一个月期平均利率作为经济资本占用成本计算依据,以此计算出基于巴III的风险溢价;利用信用评分模型和特定企业数据计算出加权平均违约概率;结合中国版巴III及调查研究中获得的数据用损失贷款所占比例作为违约损失率的估计值;从中小企业贷款综合收益、中间业务收益和存款派生收益计算出中小企业对商业银行的综合贡献度,以此求得中小企业对商业银行的关系型系数,在以上数据基础上利用VAR模型验证了变量之间的短期均衡关系,最后建立了状态空间模型进行了长期均衡动态分析,分析各因素对中小企业贷款利率的动态影响关系。通过实证检验发现:(1)各变量具有稳定的短期相关关系,各因素对贷款利率都产生了一定程度的影响;(2)基于巴III的风险溢价和基于巴III的预期损失及贷款成本费用对贷款利率均产生了正向激励作用;(3)基于巴III的银企关系因素对贷款利率的冲击波动较大,但整体上逐步增强,受巴III的间接影响较大。因此,新形势下我国商业银行应高度重视巴III资本新规定,全面贯彻落实中国版巴III,强化全面风险管理理念,重视银企关系的改善与维持,为中小企业提供最优惠的贷款利率。
【关键词】：巴塞尔资本协议III 中小企业贷款定价 关系型贷款 RAROC VAR 状态空间模型
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-13
• 第1章 绪论13-26
• 1.1 选题的背景及意义13-16
• 1.1.1 选题背景13-15
• 1.1.2 选题意义15-16
• 1.2 国内外研究综述16-22
• 1.2.1 有关贷款定价的文献综述16-20
• 1.2.2 有关中小企业贷款定价的文献综述20-21
• 1.2.3 基于巴塞尔III贷款定价研究的文献综述21-22
• 1.3 研究内容和研究框架22-25
• 1.3.1 研究内容22-23
• 1.3.2 研究框架23-25
• 1.4 论文的创新点25
• 1.5 本章小结25-26
• 第2章 商业银行中小企业贷款定价理论基础26-36
• 2.1 商业银行中小企业贷款定价的基本原则26
• 2.2 商业银行中小企业贷款定价理论26-35
• 2.2.1 传统贷款定价理论27-28
• 2.2.2 关系型贷款定价理论28-33
• 2.2.3 RAROC贷款定价理论33-34
• 2.2.4 现有理论评述34-35
• 2.3 本章小结35-36
• 第3章 基于巴III的商业银行中小企业贷款定价影响因素36-50
• 3.1 巴III的主要内容及其对贷款定价的影响36-46
• 3.1.1 巴III对中小企业贷款定价的基本影响机理36-37
• 3.1.2 巴III主要内容37-40
• 3.1.3 巴III对中小企业贷款定价的直接影响40-45
• 3.1.4 巴III对中小企业贷款定价的间接影响45-46
• 3.2 现阶段影响中小企业贷款定价的主要因素46-49
• 3.2.1 资本新规定下经济资本占用成本46
• 3.2.2 资本新规定下贷款补偿性余额46
• 3.2.3 资本新规定下预期损失和贷款成本费用46-48
• 3.2.4 资本新规定下的银企关系因素48-49
• 3.3 本章小结49-50
• 第4章 基于巴III的商业银行中小企业贷款定价实证分析50-69
• 4.1 理论模型50-51
• 4.1.1 向量VAR模型50
• 4.1.2 状态空间模型50-51
• 4.1.3 脉冲响应函数51
• 4.1.4 方差分解51
• 4.2 变量的描述性统计51-54
• 4.1.1 变量选取51-52
• 4.1.2 数据来源52-53
• 4.1.3 各变量描述性统计53-54
• 4.3 实证检验54-63
• 4.3.1 相关性检验54-55
• 4.3.2 平稳性检验55
• 4.3.3 约翰森协整检验55-56
• 4.3.4 短期均衡关系检验56-57
• 4.3.5 脉冲响应函数57-58
• 4.3.6 方差分解58-61
• 4.3.7 长期均衡关系检验61-63
• 4.4 实证结果分析63-67
• 4.4.1 短期均衡分析63-65
• 4.4.2 长期动态影响关系分析65-67
• 4.5 本章小结67-69
• 第5章 相关政策建议69-74
• 5.1 树立全新的贷款定价理念69-70
• 5.1.1 加快完善以Shibor利率为基准的货币市场利率体系69
• 5.1.2 建立科学合理的内部资金转移定价系统69-70
• 5.2 完善中国版巴III的内涵70-72
• 5.2.1 紧随国际金融界动态及时跟踪修订70-71
• 5.2.2 做好定量测算和舆论引导工作71
• 5.2.3 做好《商业银行资本管理办法（试行）》的后续跟进与完善71-72
• 5.2.4 建立健全金融监管机制72
• 5.3 全面推动我国征信体系的建设和完善72-73
• 5.4 重视新形势下银企关系的提升73-74
• 结论74-76
• 参考文献76-80
• 致谢80-81
• 附录A （攻读硕士学位期间公开发表的学术论文目录及参与的课题项目）81-82
• 附录B （原始实证数据来源）82-84
• 附录C （原始实证数据计算来源）84-88
• 附录D （关系型系数与利率下浮幅度对应表）88-93
• 附录E （各年Shibor一个月期利率）93-100

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本文编号：653684