我国通货膨胀指数的修正与预测研究

发布时间：2017-08-12 06:32

  本文关键词：我国通货膨胀指数的修正与预测研究

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【摘要】：本文利用动态因子法建立了纳入资产价格修正的通货膨胀指数,并利用AR和VAR模型检验了2005~2010年修正前后通货膨胀指数的预测效果。实证结果显示:我国目前的通货膨胀水平存在被低估的可能,尽管模型的预测效果受到滞后阶数、预测期长度以及变量选择的影响,但总体来看,修正的我国通货膨胀指数优化了预测效果,因此,可以将住房价格和大宗商品价格波动同时纳入当前通货膨胀度量指标中。
【作者单位】： 复旦大学金融研究院 华东师范大学金融与统计学院;
【关键词】： 资产价格 通货膨胀 动态因子法 预测
【基金】：国家社科基金重点项目“后危机时代中国通货膨胀防范与货币供应机制完善研究(No.09AZD019) 教育部人文社科基金项目“本币升值、国内物价与金融稳定(No.08JC790037)的阶段性研究成果 “中央氋校基本科研业务费专项资金”的资助
【分类号】：F822.5;F224
【正文快照】： 一、引言如何准确地测度通货膨胀一直以来都是经济学家和统计学家关心的问题,也是当前国际统计学界和经济学界研究的热点问题之一。在全球虚拟经济交易量远大于实体经济交易规模的背景下,资产价格在宏观经济运行中的作用越来越重要。通货膨胀的度量中是否需要引入股票、房地产

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

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本文编号：660221