资本监管新框架下华夏银行的资本问题及对策分析

发布时间：2017-08-18 14:45

  本文关键词：资本监管新框架下华夏银行的资本问题及对策分析

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【摘要】：《巴塞尔协议III》的诞生,促使全球银行业迈入了一个更严格的资本监管时代。为实现中国银行业资本监管与国际接轨,增强银行体系的稳健性。我国监管当局在借鉴巴塞尔协议核心思想的基础上,综合考虑我国监管现状和商业银行的利益诉求,于2012年6月颁布了《商业银行资本管理办法(试行)》。不仅对商业银行资本充足率提出了更高的要求,对于合格资本也进行了更为严格的定义。于此同时还调整了风险加权资产的计量,其中增加了操作风险计提要求,对市场风险的资产权重进行了重新的定义。按新的计算准则,我国商业银行的资本充足率整体上下降了60~80BP,未来将出现较大资本缺口,由此商业银行资本问题将日益凸显。在此背景下,华夏银行的资本状况不尽人意,面临较大资本问题。因此,分析华夏银行的资本问题并为其提高解决方案具有重要的现实意义,同时也可为其他商业银行提供一些借鉴。本文以华夏银行为研究对象,笔者在对我国银行业资本监管新框架及商业银行资本现状进行对比研究及数据分析后,深入探讨了华夏银行的资本状况,并以此为基础测算其未来几年的资本缺口。测算发现华夏银行的资本缺口在2016年开始显现,到2018年将面临约400亿元的总资本缺口。整体上华夏银行的资本存在以下几个问题:一是资本充足率偏低,未来资本缺口大;二是资本结构不合理,其他一级资本缺失;三是资本补充方式单一;四是成本营收比过高,营收过度依赖净利息;五是不良贷款率过高,风险加权资产增速快。本文建议在提高资本内源补充能力的同时华夏银行应一方面循序渐进,优先运用减记型次级债券的方式补充二级资本,规模约224亿元,保证二级资本的利用空间至少为2%。而后发行优先股或者尝试创新混合一级资本工具补充其他一级资本增至1%,规模约112亿元。另一方面,提高风险管理水平,实现不良贷款率和风险加权资产增速双降。通过开展资产证券化业务优化资产配置,降低资产风险。于此同时强化内控建设,夯实内控管理。
【关键词】：资本 资本补充 资本监管 华夏银行
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-12
• 第一章 绪论12-19
• 1.1 研究背景及意义12-13
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意义13
• 1.2 文献综述13-16
• 1.2.1 国内文献综述13-15
• 1.2.2 国外文献综述15-16
• 1.2.3 文献评述16
• 1.3 研究内容与逻辑框架16-18
• 1.3.1 研究内容16-17
• 1.3.2 逻辑框架17-18
• 1.4 创新与不足18-19
• 第二章 我国资本监管新框架及商业银行资本现状19-25
• 2.1 《巴塞尔协议III》的主要内容19-21
• 2.2 中国银行业资本监管新框架21-22
• 2.3 我国商业银行资本现状22-24
• 2.3.1 我国商业银行资本充足率水平22-23
• 2.3.2 我国商业银行的资本补充方式23-24
• 2.4 本章小结24-25
• 第三章 华夏银行的资本状况及问题25-40
• 3.1 华夏银行资本现状25-31
• 3.1.1 华夏银行资本充足率水平25-27
• 3.1.2 华夏银行资本结构27-29
• 3.1.3 华夏银行资本补充历程29-31
• 3.2 华夏银行资本缺.的测算31-34
• 3.2.1 指标的选取31-32
• 3.2.2 资本缺.分析32-34
• 3.3 华夏银行的资本问题34-38
• 3.3.1 资本充足率偏低且未来资本缺.大34
• 3.3.2 资本结构不合理34-35
• 3.3.3 资本补充方式单一35
• 3.3.4 过度依赖利息收入且成本营收比过高35-36
• 3.3.5 不良贷款率高且风险加权资产增速过快36-38
• 3.4 资本问题的负面效应38-39
• 3.5 本章小结39-40
• 第四章 华夏银行解决资本问题的对策建议40-51
• 4.1 提高资本内源补充能力40-46
• 4.1.1 利用“四位一体”的股权结构转型升级40-41
• 4.1.2 构建更为市场化的事业部制41-44
• 4.1.3 适当提高留存收益比44-46
• 4.2 积极推动外源融资46-49
• 4.2.1 优先发行减记型次级债券46-47
• 4.2.2 循序渐进运用优先股47
• 4.2.3 创新混合一级资本工具47-49
• 4.3 增强风险管理水平49
• 4.3.1 运用资产证券化优化资产配置49
• 4.3.2 加强内控建设49
• 4.4 本章小结49-51
• 结论51-52
• 参考文献52-56
• 致谢56-57
• 附件57

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 谢婷;钟伟;;银行创新资本工具:国际经验及中国实践[J];南方金融;2013年11期

2 钟永红;;商业银行核心资本充足率影响因素实证分析[J];国际金融研究;2014年01期

3 尹继志;;我国商业银行资本工具创新的路径选择[J];财经科学;2014年09期

4 李文江;;论中小商业银行事业部制改革——以民生银行事业部制改革为研究视角[J];金融理论与实践;2008年01期

5 梅良勇;刘勇;;巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革及其影响分析[J];金融理论与实践;2010年12期

6 武敬云;;我国城市商业银行资本补充渠道选择研究[J];金融理论与实践;2015年02期

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本文编号：695175