银行资本监管标准与信贷顺周期波动研究

发布时间：2017-08-23 20:34

  本文关键词：银行资本监管标准与信贷顺周期波动研究

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【摘要】：随着资本监管在全球范围内的普遍实施,资本充足率成为影响银行信贷行为的一个重要约束条件。次贷危机后,出于宏观审慎监管的考虑,巴塞尔协议提高了银行监管资本充足率监管要求,并主张建立逆周期资本缓冲机制。通过建立监管资本约束下的银行信贷最优选择行为的比较静态分析表明,银行资本金下降或资本充足率要求提高,那么在宏观经济波动时,银行信贷的波动幅度会更大。银行的实际资本充足率与资本监管标准和银行信贷供给对经济波动的敏感性紧密相关,而银行的资本缓冲是信贷顺周期波动幅度的决定性影响因素。该分析表明巴塞尔协议Ⅲ提高资本充足率要求会增强银行资本监管的顺周期效应;在宏观审慎监管框架下,经济扩张时期要求银行提高资本缓冲数额,是比提高资本充足率监管标准更为审慎和稳健的政策措施。
【作者单位】： 中国建设银行;
【关键词】： 商业银行 监管 资本缓冲 信贷顺周期
【分类号】：F832.1;F832.4
【正文快照】： 一、引言2007年9月以来,由美国次贷危机引发的全球性金融危机,对各国实体经济均造成了不同程度的冲击。欧美银行体系遭到重创,全球经济普遍衰退。在努力摆脱经济衰退困境的同时,国际社会也对这场危机进行了深刻的反思。金融机构和金融行为与生俱来的顺周期特性,加之公允价值

【共引文献】

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本文编号：727202