风险度量的幻觉与基于模型的银行资本监管方法

发布时间：2017-08-30 22:17

  本文关键词：风险度量的幻觉与基于模型的银行资本监管方法

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【摘要】：《巴塞尔协议Ⅲ》将新资本协议的缺陷,看成是可以通过提高资本充足标准来改进的缺陷,没有系统地分析现有银行监管模式中所存在的问题。文章分析了风险度量模型所存在的一些内在缺陷,并指出,巴塞尔银行监管模式的基本假设——金融风险可以通过先进模型来准确度量,其实只是一种幻觉。文章同时指出,如果模型不能准确地度量风险,在现有的基于模型的银行监管模式下,更高的资本充足要求,只会激起银行更大的监管套利动机;更为重要的是,这种银行监管模式容易引发内生性风险,从而危及整个系统的稳健性。因此,在提高核心资本标准的同时,巴塞尔委员会应考虑如何更加科学地对银行实施资本充足监管。
【作者单位】： 浙江工商大学金融学院;
【关键词】： 巴塞尔协议Ⅲ 金融监管 内生性风险 系统稳健性
【基金】：浙江省高校人文社会科学重点研究基地(金融学)资助课题
【分类号】：F831.1
【正文快照】： 一、问题的提出最低资本要求应该反映各个银行的风险状况,这是巴塞尔委员会倡导的银行监管新理念。为使这种监管理念付诸实践,最近20多年来,努力提高最低资本要求对银行风险的敏感性,是不断改进的巴塞尔协议的主要设计目标。在早期的银行监管中,控制资本与负债比例是许多国家

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