资本充足性监管对商业银行绩效影响研究

发布时间：2017-09-02 07:28

  本文关键词：资本充足性监管对商业银行绩效影响研究

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【摘要】：银行是追求利润最大化的经济组织,但因其特殊的资本结构与经营业务,与其他企业相比它具有内生的风险性、脆弱性和传染。因此银行在世界各个国家都受到政府部门严厉的监管。《巴塞尔协议Ⅲ》出台后,作为巴塞尔委员会的签署国之一,在2013年1月我国实行了《商业银行资本管理办法(试行)》,从高度、广度和深度上,对银行的资本充足率监管提出了更为严格的要求。在传统的经济学中,稳定和效率的相互替代的观点由来已久。资本充足性监管通过抑制银行的风险行为,防止银行业危机的出现,从而降低了银行的绩效收益。但从另一角度看,资本监管防止银行过度承担风险,改善了经营管理,从而提高了银行的绩效收益。学术界关于资本监管对银行绩效的影响还没有统一定论。本文先对国内外学者关于资本充足性监管对商业银行绩效影响的文献进行综述,总结国内外学者对于这个问题的研究得出了各种不同的结论。然后,从风险和收益两个方面分析了资本充足性监管对商业银行绩效的影响,结合我国资本充足率监管对商业银行绩效影响的现实状况,选取2009年-2013年5年间我国16家商业银行的样本数据,对资本充足率监管对我国商业银行的门槛效应进行实证。结果表明：代表银行风险的Z值存在双重门槛效应,在门槛值前后资本充足率对银行风险的影响呈不对称的非线性关系,并都呈正相关关系。说明资本充足率的提升加强了商业银行的风险管理能力。代表银行收益的总资产净利率存在单一门槛效应,目前我国资本充足率的提升降低了银行的盈利能力,最后,对文章结果进行讨论与总结,并且对银行提出几点建议。我国银行业需通过调整资本负债结构,建立新的管理和盈利理念,发挥资本充足性监管对银行绩效的促进作用。
【关键词】：银行监管 资本充足性 银行绩效 门槛效应
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-17
• 1.1 研究背景及意义12-13
• 1.2 国内外文献综述13-15
• 1.2.1 国外相关研究13-14
• 1.2.2 国内相关研究14-15
• 1.2.3 文献综述总结15
• 1.3 研究思路和方法15-17
• 1.3.1 论文的内容框架15-16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 第2章 商业银行资本充足性监管与绩效的理论分析17-30
• 2.1 商业银行资本充足性监管的制度变迁17-22
• 2.1.1 巴塞尔协议的历史推进17-19
• 2.1.2 巴塞尔协议Ⅲ的新框架19-20
• 2.1.3 中国版巴塞尔协议Ⅲ的要求20-22
• 2.2 商业银行绩效衡量及影响因素22-25
• 2.2.1 风险管理能力23-25
• 2.2.2 盈利能力25
• 2.3 资本充足性监管对银行绩效的影响机制25-30
• 2.3.1 资本结构视角下的资本充足率监管与银行绩效25-27
• 2.3.2 成本收益视角下的资本充足率监管与银行绩效27-30
• 第3章 我国商业银行资本充足性及绩效现状30-36
• 3.1 我国商业银行资本充足性现状30-31
• 3.2 我国商业银行绩效现状31-36
• 3.2.1 整体盈利水平提高31-33
• 3.2.2 抵御风险能力长足进步33
• 3.2.3 资产质量显著提升33-34
• 3.2.4 商业银行资产规模膨胀34-36
• 第4章 资本充足性监管影响银行绩效的实证分析36-46
• 4.1 模型变量的设定及样本选取36-39
• 4.1.1 商业银行绩效指标的选取36-37
• 4.1.2 模型变量的设定37-38
• 4.1.3 样本选取及数据来源38-39
• 4.2 面板门槛模型的基本原理及模型设定39-40
• 4.2.1 面板数据的门槛模型39-40
• 4.2.2 门槛效应的假定与检验40
• 4.3 面板门槛模型的实证过程40-46
• 4.3.1 门槛效应的检验结果41-43
• 4.3.2 回归结果43-46
• 第5章 我国商业银行适应新监管要求的建议46-49
• 5.1 调整银行业务重心46
• 5.2 完善商业银行资本的补充机制46-48
• 5.3 提高银行风险管理能力48-49
• 结论49-51
• 参考文献51-54
• 致谢54

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