多重约束下商业银行资产组合管理研究——以X银行为例

发布时间：2017-09-07 23:42

本文关键词：多重约束下商业银行资产组合管理研究——以X银行为例

【摘要】：商业银行在追求利益最大化的同时,受多重约束条件的限制,但是目前国内外对约束条件下银行行为的研究,缺乏多重约束条件的综合分析,无法发现多重约束条件之间可能产生的制度冲突,本文试图弥补这一缺失。本文以资产组合管理为切入点建立最优规划模型,以X银行的实际业务数据为基础进行数值模拟,对多重约束下的资产组合进行研究。结果显示,在现行收益和多重约束条件下:(1)风险收益仍是影响银行决策的最主要因素;(2)和资本约束相比,信贷规模约束对银行决策的影响更显著;(3)零售产品发展具有较强内在动力;(4)银行具有一定的风险敏感性,但利率市场化和信贷规模管控可能削弱风险敏感性;(5)信贷规模约束对中小企业发展存在抑制作用。
【作者单位】：中国银行四川省分行;
【关键词】： 多重约束 商业银行 资产组合管理
【分类号】：F830.33;F224
【正文快照】： 引言现代商业银行的重要特征是:在多重约束的经营环境下进行资产组合管理,追求利益最大化。经营约束既包括风险管理、经济资本管理、行业限额管理等内部管理约束,也包括监管资本要求、信贷规模限制、市场份额等银行外部监管约束和市场约束。银行必须综合考虑收益以及各类约束

【参考文献】

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